ロスカット あの日の涙 虹となる

米・FOMC

日本時間午前4時発表。

FRBは、9年半ぶりとなる政策金利の引き上げを決めた。

リーマンショック後に始めた、景気を下支えするために実質的なゼロ金利政策はようやく終わりを告げた。

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ユーロドル5分足チャート。

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ドル円5分足チャート。

午前3時半近くから値動きが慌ただしくなり、発表直後は激しく乱高下した。

ドル円は上下に1円以上の値幅が発生したが、レンジ相場なので比較的取りやすかった。

この先、さらに円安になるのか、円高に戻すのか、マーケットも迷っているように見える。

まるで、来年の為替相場を示唆するような値動きのように感じた。
[ 2015/12/17 06:59 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

ウォッチしておくべき経済指標

FXのトレーディングでは気を付けなければならない時間帯がある。

各国の主な経済指標が発表される前後は、欧米の投機筋などが大きなポジションで張り込んでくるので、激しい値動きになることが多い。

トレードするにあたっては、あらかじめその日の経済指標予定のスケジュールを必ず確認しておきたい。

留意しておきたいのは、指標の数値の結果の良し悪しではなく、市場の予想値との乖離によって値が動きやすいという点だ。

市場予想値よりいい結果が出たからといって必ずしも値が騰がるわけでもなく、逆に悪い結果がでたからといって必ずしも値が下がるわけでもない。

バイ・ザ・ルーマー、セル・ザ・ファクト、噂で買って事実で売れ、という投資格言があるように、発表された数値が予想よりいい数値であっても、市場がその数値をすでに織り込んでおり、結果的に予想とは反対の方向に動くこともある。

また雇用統計などのマーケットに大きな影響力を持つ指標発表時には、急激な為替変動によって、レートが滑りやすいという取引コストがあることも考慮しておきたい。

通常の相場よりもスプレッドが広がりやすく、タイミングしだいによってはとんでもなく離れた値で約定してしまうことも珍しくない。

たとえばドル円が119.00円のときに急激に1円以上下落した場合、118.50円で逆指値のOCO注文を入れておいたのが、レートが大きく飛び、118.40円でロスカットされたというケースも起こりうる。

とはいえ、事前に発表時間が決まっており、内容によって大きく動く可能性があるのであれば、リスク志向のトレーダーにとって絶好の収益機会にもなる。

経済指標で利益を得るには、レートが滑りやすいというリスクを受け入れ、過去の指標発表前後にどのような値動きをするのかを把握しておき、あらかじめそれに応じた戦略を練っておきたい。

以下、マーケットで注目度が高い主な経済指標をピックアップしてみる。


米・雇用統計 重要度☆☆☆☆☆

毎月第一金曜日(夏時間:日本時間21時30分、冬時間:日本時間22時30分)に発表される。

数多い経済指標の中でも最も注目度の高い指標のひとつ。

発表の1週間前からマーケットで意識されはじめ、発表後もその月のトレンドを左右するほどの影響力を持つ。

中でも注目を集めるのが、非農業部門雇用者数と失業率だ。

非農業部門雇用者数は、農業以外の分野で働いている人の割合で、この数値が増えていると好景気だと判断される。

米国では経済活動に占める個人消費の割合が非常に高いため、個人消費の先行きに影響を及ぼす失業率はとくに注目される。

日本では、ネットでLIVE中継をしているFX会社もあり、お祭りイベントとして定着している。


ADP雇用統計 重要度☆☆☆

雇用統計の2日前、毎月第一水曜日(夏時間:日本時間21時15分、冬時間:日本時間21時15分)に発表される。

ADP社の雇用者数は民間部門だけの集計で政府関係者の雇用が含まれていない。

市場におけるインパクトは雇用統計には及ばないが、雇用統計の2日前に発表されるため、先行指標として注目されている。


FOMC 重要度☆☆☆☆

約6週間ごとの火曜日、水曜日(夏時間:日本時間27時30分、冬時間:日本時間28時30分)、年に8回開催される。

FOMCは“Federal Open Market Committee” 連邦公開市場委員会の略。アメリカの金融政策のひとつである公開市場操作の方針を決定する委員会であり、FOMC開催最終日に声明文として公表される。

アメリカの雇用統計同様、市場における影響力は大きい。

FOMC開催の3週間後にFOMCの議論内容を公表するFOMC議事録もあわせてチェックしておきたい。

なお、12月のFOMCの前後は年内最後の為替イベントとして相場が荒れやすいといったアノマリーがある。


四半期GDP 重要度☆☆☆☆

毎月下旬(夏時間:日本時間21時30分、冬時間:日本時間22時30分)に発表される。

GDPは一定期間内に国内で生み出された財、サービスの総額のことで、日本語では「国内総生産」と呼ばれる。

1、4、7、10月に速報値、2、5、8、11月に暫定値、3、6、8、12月に確定値が発表される。

速報値、暫定値、確定値というように数字の見直しが月ごとに行われ、後になるほど正確な数値になっていく。

市場では速報値が最も注目され、変動幅も比較的大きい傾向にある。


新規失業保険申請件数 重要度☆☆☆

毎週水曜日(夏時間:日本時間22時30分、冬時間:日本時間21時30分)に発表される。

失業者が失業保険給付を初めて申請した件数を集計したもの。

毎週水曜日に発表されるために速報性が高く、景気の動きに敏感に反応するといわれる。

40万件が雇用創出の分岐点と見られており、この数字を上回ると雇用情勢は厳しく、下回ると雇用情勢は好転していると判断される。


小売り売上高 重要度☆☆☆

毎月第2週(夏時間:日本時間22時30分、冬時間:日本時間21時30分)に発表される。

全米のGDPの6~7割を占めるといわれる個人消費の動向を見極める代表的な指標。

クリスマス商戦のある12月分は通常より3割増しになるなど、天候や季節要因による変動が大きく、速報値から改正値で大きく値が変動することがある。


貿易収支 重要度☆☆☆

毎月20日前後(夏時間:日本時間22時30分、冬時間:日本時間21時30分)に発表される。

今でこそ雇用統計が注目を集めているが、1990年代半ばまでは最も影響力を持つ経済指標であった。

ドルが中・長期的に売られている下落トレンド時にはとくに注目される傾向がある。


消費者物価指数 重要度☆☆☆

毎月中旬(夏時間:日本時間21時30分、冬時間:日本時間22時30分)に発表される。

物価の動向を把握するための指標で、季節要因を受けやすく、価格の変わりやすい食料品とエネルギーを除いた「コア指数」がとくに重要視される。

この指数が上昇すると、金融引き締め政策を取る可能性が高まりやすい。


ISM製造業景況指数 重要度☆☆☆

毎月第1営業日(夏時間:日本時間午後11時、冬時間:日本時間午前0時)に発表される。

全米供給者教会(Institute for Supply Management)が、製造業300社以上の購買担当役員のアンケート調査を実地し作成される。

主要経済指標の中で最も早く発表されるため、景気転換の重要先行指標とみなされマーケットの注目度も高い。

この指数は50%が景気減速と景気広大の分岐点とされており、50%を上回っているとドルが買われやすく、50%を下回っているとドルがうられやすい傾向にある。


シカゴ購買部協会指数 重要度☆☆ 

毎月月末(夏時間:日本時間午後10時45分、冬時間:日本時間午後11時45分)に発表される。

ISM指数同様、製造業の景況感を把握するのに役立つ経済指標。

ISM指数の前日に公表されることから、ISM指数の先行指標という役割もある。

この数字が50を超えてくると、製造業の景況感が好転する傾向がみられる。


フィラデルフィア連銀指数 重要度☆☆

毎月第三木曜日(夏時間:日本時間午後11時、冬時間:日本時間午前0時)に発表される。

製造業の景況感を把握するための経済指標のひとつ。

フィラデルフィア連銀が管轄する地区のみの統計ではあるが、全国区の景況感を示すISM指数との関連性が高い。


ニューヨーク連銀指数 重要度☆☆ 

毎月15日(夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半)に発表される。

ニューヨーク地区の製造業の景況感を示す指数。

公表は毎月15日で、とくに雇用や新規受注の数字が注目される。

フィラデルフィア連銀指数のほうが歴史が長いためにマーケットの注目度はそちらのほうが高いが、フィラデルフィア連銀指数よりも早めに公表されるため、最近になって注目度が高まってきている。


鉱工業生産指数 重要度☆☆ 

毎月14~17日(夏時間:日本時間午後10時15分、冬時間:日本時間午後11時15分)に発表される。

GDPが四半期発表であるのに対し、鉱工業生産指数は月次発表になるため、景気動向全般の先行指標として注目される。

米国経済全般における製造業の比率は2割程度だが、景気循環の始まりは製造業からなるため、景気の回復局面位入り、あるいは景気の後退局面入りする転換点を把握するのに役立つ。

下落率が高いほどドルが売られる傾向にある。


ミシガン大学消費者マインド指数 重要度☆☆ 

毎月最終金曜日(夏時間:日本時間午後10時55分、冬時間:日本時間午前11時55分)に発表される。

1966年を100として消費者マインドを指数化し、ミシガン大学が発表しているもの。

消費者信頼感指数とともに、消費者マインドを示す代表的な指数。


住宅着工件数 重要度☆☆ 

毎月第3週(夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半)に発表される。

個人消費の動向を把握するうえで重要な指標のひとつ。

該当月に建築が着工された件数を示したもので、景気動向に対して敏感に反応するため、マーケットでの注目も高くなる。


新築住宅販売高 重要度☆☆ 

毎月第3週(夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半)に発表される。

該当月に販売された住宅販売件数で、毎月29日から翌月4日にかけて公表される。

住宅着工件数同様、住宅購入の動向は、家具や家電製品になど他の製品販売に及ぼす影響が大きいため、個人消費を左右する。


中古住宅販売高 重要度☆☆ 

毎月25日(夏時間:日本時間午後11時、冬時間:日本時間午後12時)に発表される。

中古住宅販売件数は、新築住宅販売件数の数倍あるため注目度も高い。

新築受注販売高は契約書にサインした段階でカウントされるのに対し、中古住宅販売高は所有権の移転が完了した時点でカウントされるので、中古住宅販売高は、新築住宅販売高に対して30日~60日程度遅行する。

近年は、サブプライムローン問題とのからみもあって重要度を増している。
[ 2015/12/03 21:23 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

英中銀 政策金利

日本時間21時発表。

イングランド中央銀行は政策金利を過去最低の0.50%に据え置くことを決定した。

同時に発表された四半期インフレリポートにて「最初の利上げ予想は2017年第1四半期」と前回より先延ばししたことからポンドが急落。

ポンド円は187円66銭付近から184円95銭付近まで3円近くも下落し、欧州時間からNY時間にかけて全面安の展開になった。

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ポンド円30分足チャート。

逆張りでエントリーしていたら死んでいた。

逆張りしたんだけどね。(苦笑)

ドル円とユーロ円を売っていたおかげで損益は相殺され、なんとかプラスになった。
[ 2015/11/06 05:41 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

豪中銀・政策金利

日本時間午前12時30分発表。

豪ドルは政策金利発表を前に思惑的な買いが先行し、対円で87円付近まで買われた。

発表直前には急落する場面が見られたものの、予想通り据え置きとなったことを受け、一部利下げを見込んでいた筋からの買い戻しの動きが強まった。

豪ドル円は振れ幅が1円近くにもなる乱高下になった。

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豪ドル1分足チャート。

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豪ドル15分足チャート。

午後からは高値をキープしたまま緩やかに推移。

NY時間はこれといった指標もなく、週末の雇用統計までレンジ相場が続きそうな気配。
[ 2015/11/03 12:50 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

日銀金融政策決定会合

日本時間午後12時22分発表。

サプライズはなく、当面の金融政策の「現状維持」を賛成多数で決定した。

しかし、近い将来に金融緩和がありうるだろうという期待感が先行し、円が売られた。

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ドル円5分足チャート。

毎度のことながら、見事なレンジ相場になっている。
[ 2015/10/30 14:04 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

独・製造業PMI 【速報値】

日本時間16時30分発表。

フォルクスワーゲンの不正事件が影響しているのか、大きくユーロが売られた。

通常、ドイツの製造業PMIでここまで動くのは珍しい。

リスクオフ相場で円も買われる。

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ドル円5分足チャート。

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ユーロドル5分足チャート。

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ユーロ円5分足チャート。

ドル円だけでなくユーロドルもレンジで乱高下しており、逆張りがしやすい相場が続いている。
[ 2015/10/23 18:46 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

米・新規失業保険申請件数

日本時間21時30分発表。

アメリカの経済指標よりもドラギECB総裁の追加緩和を示唆する発言のインパクトが大きかった。

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ドル円5分足チャート。

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ユーロドル5分足チャート。

スキャでドル円とユーロ円を買ったり売ったりして微益を積み重ねる。

22時を回ったところでそれぞれ押し目買いや戻り売りを徹底させればよかった。

短期売買だとどうしても「木を見て森を見ず」のトレードになってしまう。
[ 2015/10/23 02:08 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

中国 第3四半期GDP

日本時間午前11時発表。

中国7-9月期GDPは前年比+6.9%と約6年ぶりの7%割れとなったが、市場予想の+6.8%をやや上回った。

この結果を受けて為替相場はリスクオンに振れた。

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ドル円1分足チャート。

ドル円は指標時間に向けてかなり下がっていたので、もう少しロング・ポジションを持っていればよかったが、そこまでの胆力はなかった。

売りと買いで20pips程度獲得。
[ 2015/10/19 11:12 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

米・消費者物価指数

日本時間21時30分発表。

消費者物価指数は総合が前月比で-0.2%とほぼ市場予想通りの結果となった。

これを受けて、ドルが買われた。

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ドル円1分足チャート。

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ユーロドル1分足チャート。

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ドル円15分足チャート。

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ユーロドル15分足チャート。

ロンドンフィックスを過ぎたあたりからドルが調整局面に入るが、NYダウの上げ幅拡大や日経先物がプラスに転じたのをきっかけに再び買われはじめる。

ドル円は118円台半ばのレンジ相場で推移した。

原稿の執筆作業に追われ、トレードのモチベーションは下降線気味だったが、かろうじて収支はフラスで終えることができた。
[ 2015/10/16 06:08 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

米・9月小売売上高

日本時間21時30分発表。

前回:+0.2% 予想:+0.2%  結果:+0.1%

予想以上にさえない結果を受けて、ドルが売られる。

一度リバウンドするも、ロンドンフィックス過ぎあたりからドル円は一段安になる。

ユーロドルの戻りも鈍い。

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ドル円1分足チャート。

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ユーロドル1分足チャート。

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ドル円10分足チャート。

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ユーロドル10分足チャート。

スキャでコツコツと細かく取っていくが、途中からは睡魔に勝てず、ノルマを達成したところで就寝。

深夜3時のベージュブックはスルー。
[ 2015/10/15 03:23 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

ジョンメリ

Author:ジョンメリ
こんにちわ。ジョンメリと申します。HNはLTCMのジョン・メリウェザーから頂戴しました。トレーダー歴約8年。2006年までは南ア通貨をスワップ金利目的で高レバレッジで運用。しばらく右肩上がりの相場が続き、わが世の春を謳歌していました。が、2007年8月17日にサブプライムローンに端を発する大暴落に遭遇。2008年はベアー・スターンズショックの下落で多大な損失を被り、マーケットから退場せざるを得ませんでした。精神的なダメージから一時は真剣に引退も考えましたが、ここにきてようやく傷も癒えました。現在はデイトレに手法を変え、再び外国為替取引に挑戦しています。

賢者のつぶやき