ロスカット あの日の涙 虹となる

勝率と損益率

トレードで利益をあげることと勝率の高さはまったく関係がない。

たとえば、勝率60%のパフォーマンスを叩き出す手法があったとして、長期的にこの手法を使って売買すれば、確実に利益が積みあがると考えがちになるが、必ずしも儲かるとは限らない。

というのも、勝率60%であっても、勝ったときの利益の大きさが負けた時の損失の大きさを上回れば、トータルで損をする可能性が高くなるからだ。

ひとつの例をあげれば、勝率60%で、勝ったときの利益率が「プラス10%」で、負けた時の利益率が「マイナス20%」だったとしよう。

10回勝負して、勝ちが6回、負けが4回という結果になったとしても、「プラス10%」が6回で、「マイナス20%」が4回なので、平均ではマイナス10%となり、トータルの利益はマイナスになってしまうのだ。

トレードで結果を残すには、勝率だけでなく損益率とのバランスも考慮しなければならない。

勝率が低くても、リスクリワード比が高ければ、トータルで利益を積み重ねることができる。

スキャルピングのような超短期売買は、勝率を重視するために、損益率が低くなりやすい。

つまり、コツコツドカンという取引になりやすく、負けた時の損失が大きくなりがちだ。

少しでも損切りが遅れると、すぐにトータルの利益がマイナスになってしまう。

反対にブレイクアウトを狙う順張り系に分類される手法では、損益率重視を重視するために利益の乗っているポジションをできるだけのばす握力が求められる。

それぞれメリットとデメリットがあり、どちらのやり方を選択するのかは、本人の性格にもよる。

自分の場合は勝率重視型で、長時間ポジションを持つことにストレスが溜まってしまうタイプ。

FXではスキャルピングのスタイルは珍しくないが、株取引で大きく資産を築こうと思ったら、損益率重視を重視するやり方のほうが有利に働くと思う。
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[ 2018/04/17 17:17 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

ジョンメリ

Author:ジョンメリ
こんにちわ。ジョンメリと申します。HNはLTCMのジョン・メリウェザーから頂戴しました。トレーダー歴約8年。2006年までは南ア通貨をスワップ金利目的で高レバレッジで運用。しばらく右肩上がりの相場が続き、わが世の春を謳歌していました。が、2007年8月17日にサブプライムローンに端を発する大暴落に遭遇。2008年はベアー・スターンズショックの下落で多大な損失を被り、マーケットから退場せざるを得ませんでした。精神的なダメージから一時は真剣に引退も考えましたが、ここにきてようやく傷も癒えました。現在はデイトレに手法を変え、再び外国為替取引に挑戦しています。

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