ロスカット あの日の涙 虹となる

ディフェンスを制するものはゲームを制する

NBAのプレーオフはレギュラーシーズンよりもフィジカルコンタクトが多く、「ディフェンスを徹底したチームがチャンピオンシップを制す」といわれる。

実際にラン&ガンなどのオフェンス重視のチームが最後まで勝ち残るケースは少ない。

シュートの成功率で試合を命運を任せるのは、サイコロの目や、コインの裏表を占うような「賭け」でしかない。

どのチームも確実に勝つあがるために「賭け」や「運試し」に近い“オフェンス”よりも計算できる“ディフェンス”に力を入れてくる。

波に乗り、大きく点差を広げて勝ったとしたとしても、次のゲームで同じようなプレーが成功する確率は低いものであり、バスケットがミスの発生を前提としている以上、年間を通してその勝率を上げるためにもディフェンス重視のゲームメイクが欠かせないものとなっているのだ。

しかたがって、強豪と言われるチームは、必ずと言っていいほど屈強なディフェンス職人というべきプレイヤーを擁している。

勝ち残るために“ディフェンス”が重要なのはバスケットだけでなく、トレードでも同様だろう。

マーケットで生き延びるには、とにかく大損しないことが大切だ。

逆指値のOCOを設定し、損失を限定することで、致命的なドローダウンを回避することがFXにおいての“ディフェンス”戦略になる。

巷で溢れているFX攻略本は、どこでエントリーするかといったオフェンス面ばかり強調されたものばかりで、ディフェンスについては、損切りをしっかりする程度にしか書かれていない。

ディフェンスとイクジットに関する記述、具体的にどこで損切りし、どこで利益確定するか、そのスキルと根拠について言及している投資本はあまりにも少ない。

僕が本当に知りたい&探求しているのは、ディフェンスとイクジットに関する技術であり、「損切りと利確」は永遠のテーマといっても過言ではない。

エントリー後、ターゲット方向に値動きが向かわず、含み損をかかえたときどこでロスカットするか。

為替の値動きは損切り後、その値に戻ってくることが多いので非常に悩ましい問題だ。

ロブ・ロッカーはあらかじめ自分の思惑と逆方向にローソク足が3本続いたときは躊躇なく損切りするというが、彼に限らず長くマーケットで生き残っているトレーダーは例外なくディフェンスの技術に長けている。

欧米のヘッジファンド・マネージャーの多くは18%の損失が出た時点でファンドを解散させるという規定に基づいて運用を行っているときく。

しかしながら、ディフェンス重視でトレードしていると、コツコツジワジワとしか資産は増えていかない。

資産が数か月で倍になるような圧倒的なパフォーマンスとは無縁の世界だ。

損切りが何回も続くとさすがにストレスが蓄積される。

だが、本来トレーディングで勝つための技術はそうした苦痛をともなうものであり、損切りが抵抗なくできるようになれば、それだけスキルが上達したということでもある。

少ない種銭を短期間で何十倍にしたというトレーダーはだいたいオフェンス重視のトレーダーで、後に退場していくケースも少なくない。

いかに損失を限定し、利を伸ばせるかという出口戦略も重要だが、自己資金のうち幾らまでリスクに晒すのかということをあらかじめ決めておくことがディフェンス戦略の要だろう。

キャリアの長いトレーダーは、ここぞというチャンスに備えて、常にキャシュポジションを多めに持っている。

個人的には、1回のトレードでリスクに晒すのは自己資金の5%未満で、トレーディングの一日の利益目標は0.3%で十分と考えている。


「 まずは生き延びろ 儲けるのはそれからだ」


ジョージソロスの有名な言葉だが、ディフェンスの技術なくして大きな資産は築けない。

「これから起こること」に対して、期待しすぎてはいけないのが、過酷な相場を生き延びる秘訣だと思っている。
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[ 2018/02/12 01:31 ] ストラテジー | TB(0) | CM(3)
損切
こんにちは。

ディフェンスとイクジットに関する記述、具体的にどこで損切りし、どこで利益確定するか、そのスキルと根拠について言及している投資本はあまりにも少ない。

その通りだと思います。
推薦本を教えていただけると助かるのですが?
宜しくお願い致します。

[ 2018/02/14 16:07 ] [ 編集 ]
推薦本
「システムトレード 基本と原則」がお薦めです。
[ 2018/02/18 03:46 ] [ 編集 ]
ありがとうございました。
こんにちは。

購入して読んでみます。


ありがとうございました。
[ 2018/02/26 14:53 ] [ 編集 ]
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プロフィール

ジョンメリ

Author:ジョンメリ
こんにちわ。ジョンメリと申します。HNはLTCMのジョン・メリウェザーから頂戴しました。トレーダー歴約8年。2006年までは南ア通貨をスワップ金利目的で高レバレッジで運用。しばらく右肩上がりの相場が続き、わが世の春を謳歌していました。が、2007年8月17日にサブプライムローンに端を発する大暴落に遭遇。2008年はベアー・スターンズショックの下落で多大な損失を被り、マーケットから退場せざるを得ませんでした。精神的なダメージから一時は真剣に引退も考えましたが、ここにきてようやく傷も癒えました。現在はデイトレに手法を変え、再び外国為替取引に挑戦しています。

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