ロスカット あの日の涙 虹となる

バックテストとフォワードテスト

ある手法をバックテストで検証し、満足のいく成績だったので、将来も有効に機能すると考えがちになるが、バックテストはあくまでも過去データだけで検証しているに過ぎなく、未来も同じ成績が保証されているわけではない。

実際にバックテストとフォワードテストの結果は同じような成績にならないことがよくある。

たとえば、ネット上で販売されている情報商材や売買ロジックはバックテストの運用成績を提示しているものが多いが、バックテストで意図的に右肩上がりの成績になるようにパラメーターを操作していたり、良いパフォーマンスがでるようなテストの期間を選んだりしているケースがままある。

商材屋のバックテストのデータほど信用できないものはない。

売買ルールが将来においても有効に機能する可能性が高いかどうかは、実際にリアルタイムに動いているマーケットで試してみるしかない。

すべてコンピューターまかせのバックテストの結果は、実際のトレーディングの現場では役に立たないことが多い。

裁量トレードで試す場合、非合理的な判断をしてしまいがちな人間の心理も考慮しなければならない。

あらかじめ精神的な負荷がかかるポジション量を把握しておき、あらゆる条件でルールを堅守できるかが大切なポイントになる。

過去に使っていた手法をいったんすべてリセットし、白紙の状態で新しい売買ルールを忠実に再現できる鋼の意思が必要とされる。

バックテストによって期待値がプラスであることを確認し、さらにフォワードテストを何回も繰り返し、その成績を長期間キープできるようになってはじめて大きな金額でトレードできる準備が整う。

この石橋を叩いて渡るような一連の作業が苦にならないトレーダーであれば、市場から退場する確率は極めて低いだろう。
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[ 2017/03/11 01:14 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)
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