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ロスカット あの日の涙 虹となる

リスクマネージメントの重要性

FXというマネーゲームで勝つには運の勝負を確率的優位性のある領域にまで落とし込むことが必要だ。

期待値の高い手法であれば、長期的には収支がプラスになるという計算が成り立つ。

ゲームで勝つにあたってもうひとつ気を付けなければならないのは、自分の資金のどのくらいの配分で勝負を賭けるかということ。

毎回持っている資金の100%を使って勝負すれば予想が外れた場合に1度のミスで破産するリスクが伴う。

いつでも必ず勝てる手法っていうのはない。

ある期間は勝てても、連続で負ける期間っていうのが必ずやってくる。

そこで退場しないように、1回の勝負に賭ける適切な金額を考えることが大切になる。

どれだけ大金を稼いでも最後に破産したらそれまで費やしてきた時間と労力が水の泡となる。

この世界にはそういう人たちがいっぱいいる。

たとえば、“90%の確率で賭けた金額が2倍になるが50%の確率でゼロになってしまう”ゲームがあるとする。

このゲームで1回に賭ける金額はどのくらいにすれば退場しないですむか。

1回に賭ける最も適切な金額は幾らなのか。

それを考えることがリスクマネージメントということ。

90%の確率で勝てるゲームでも資金管理を怠ると破産する。

逆に50%の確率でしか勝てなくても、マネーマネジメントをしっかりとできていればゲームを継続できる。


私の実践的投資スキルを要約せよ、と求められたなら、ただひとこと「サバイバル」と答えるだろう。まず生き残れ。儲けるのはそれからだ。


ジョージ・ソロスの有名な言葉だ。

確率的な優位性のある手法を構築するのはある程度の時間を要する。

まずそのまえに退場しない為の資金管理を徹底させる。

それさえできればミスを恐れず何度でもチャレンジできる。
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[ 2017/03/01 02:46 ] 資金管理 | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

ジョンメリ

Author:ジョンメリ
こんにちわ。ジョンメリと申します。HNはLTCMのジョン・メリウェザーから頂戴しました。トレーダー歴約8年。2006年までは南ア通貨をスワップ金利目的で高レバレッジで運用。しばらく右肩上がりの相場が続き、わが世の春を謳歌していました。が、2007年8月17日にサブプライムローンに端を発する大暴落に遭遇。2008年はベアー・スターンズショックの下落で多大な損失を被り、マーケットから退場せざるを得ませんでした。精神的なダメージから一時は真剣に引退も考えましたが、ここにきてようやく傷も癒えました。現在はデイトレに手法を変え、再び外国為替取引に挑戦しています。

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