ロスカット あの日の涙 虹となる

検証と継続性

新薬の開発ではまず動物実験で安全性とどのような効果が期待できるかを確認し、さらに人体を使った臨床実験で細かいデータを取り、より安全であるかを徹底的に調べてからようやく市販の薬として販売される。

薬を飲んだ人と飲まない人の効果の差において、少しでも安全性に疑問がある場合はその薬は市場に流通しない。

しかし、トレーディングにおいてはどうだろう。

多くのビギナーの場合、そこまで慎重にならずにいきなりリアルマネーで取引を開始してしまう。

最初はボクもそうだった。

その結果、当然のように多くのお金を失うハメになった。

ビギナーズラックというものがあり、最初はよくわからないまま簡単に儲かってしまうことがある。

そこで調子に乗り、無茶な取引をして、最終的に市場から退場するというのがほとんどの人に共通する負けパターンだ。

本当に収益性の高い売買ルールかどうかは長期間にわたって実際に相場でフォワードテストをしてみなければわからない。

大儲けしたときも、連敗やドローダウンが生じたときも、それまでと同じようにその売買モデルを使い続けることが重要だ。

思うような成果が得られない状況が続くと、「本当にこの手法を使っていていいのだろうか?」「この売買モデルは不完全でもっといい手法があるのではないか」と懐疑が生じるようになったりする。

しばらくすると、その不安感に支配され、最初の売買ルールを捨て去り、利確ポイントまで含み益のポイントを持てなかったり、しかるべきところで損切りできなかったりと、優柔不断なトレードをしてしまう。

それでは検証したことにはならない。

ビギナーほどすぐに結果を求めがちだが、その手法がマーケットで機能するかどうかは、新薬の開発と同じようにベースとなる手法を取引する条件を変えて何度もトライ&エラーを繰り返さないとどれだけ優位性があるか判断しようがない。


トレードのルールを新聞に公表したとしても、誰もその通りにやらないだろう。


アメリカの著名なトレーダーであるリチャード・デニスの台詞である。

彼はタートルズと呼ばれたトレーダー育成組織を立ち上げ、そこからは何人もの辣腕トレーダーが生まれたが、最初のうちは彼の教えた売買ルールに懐疑的な生徒が多く、実際に収益が生じるまでにルールを守らず脱落していくケースが少なくなかったという。

統計的に優位性のあるストラテジーであっても、短期的には損失が生じることがある。

安定して稼げるようになるには、まずは一貫した売買ルールをある程度の時間をかけて検証するというプロセスが重要になってくる。

想定外の値動きに対して、最初に決めたトレーディングプランから逸脱してしまうことはよくありがちだが、その局面でこそ一貫した投資姿勢を堅守するトレーダーの意思の力が試される。
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[ 2017/03/01 16:46 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

目が離せない森友学園劇場

ここ数日、森友学園問題が世間を賑わせている。

次から次へと新たな疑惑が出てきているが、与党が沈静化を図ろうとすればするほど大きな騒ぎになってきている気がする。

お昼のワイドショーでも高視聴率がとれる優良コンテンツとなっているが、これでホッとしているのは豊洲疑惑で注目を浴びている石原元都知事かもしれない。笑

この問題を最初に報じたのは朝日新聞だが、最近は「各TV局や新聞がどう報じるのか」をウォッチするのに夢中になってしまった。

ツイッターやSNSなどのネットの世界でも、右派と左派に真っ二つに分かれお互いに痛いところを批判しあっている。

面白いのはどちらも正常化バイアスに囚われ、自分にとって都合の悪いニュースはスル―し、相手を攻撃するネタばかりを摂取していることだ。

「極左」も「極右」も、相手を理解し尊重しあうという意思はさらさらなく、自分が絶対的に正しいと思っている点で両者にある種の共通性があるように思う。

野党はここぞとばかり安倍首相を引きずり下ろすチャンスだとはりきっているが、どこかで墓穴を掘るような気がしてならない。

森友学園の経営する塚本幼稚園では、園児に教育勅語を暗唱させているが、経営者や保護者があれをまっとうな教育と信じているところがすでに異常性を感じる。

理解できぬ言葉を子供たちに強制的に叩き込んだとしても、それが愛国心に繋がるわけでもなく、ナショナリズムを育成するのでもなく、単なる大人の自己満足にすぎない。

本当に国を愛する右翼だったら、あのような世間に誤解されるような学園の教育方針に異を唱えるべきだろう。

結果的に愛国心を勘違いした暴走経営者によって、与党の足を引っ張るような事態になってしまっている。

安倍政権を応援しているはずの「日本会議」から、それまで支持率の高かった安倍政権の崩壊を招くような人物が出てくるとは皮肉なものだ。
[ 2017/03/01 16:12 ] 時事ネタ | TB(0) | CM(0)

情報格差社会

少し前のハナシだが、上野千鶴子氏が「みんなが平等に貧しくなればいい」と提起して物議を醸したことがある。

一億層貧困社会と揶揄される昨今だが、実際には儲けている人はいっぱいいるわけで、今ほど情報の取捨選択がそのまま収入格差に反映されている時代はない。

お金をかけなくてもネットでいくらでも有益な情報が入手でき、そのターゲットを絞るだけである程度のファイナンシャル・リテラシーは身につく。

たとえば、TVや週刊誌など、芸能人の熱愛、結婚、離婚などのスクープに一喜一憂する人たちがいる一方で、日経平均や為替など世界の経済情勢を注視する人たちがいる。

そうした人たちの情報の蓄積の差が、そのまま個人の所得格差に反映されるのはある意味当然のことだろう。

本当は誰でもリッチになれるチャンスが今ほど開かれている時代はないのだけど、それを伝えるメディアはなく、自分自身でその可能性に賭けるしかないのだ。
[ 2017/03/01 16:02 ] 雑惑 | TB(0) | CM(0)

情報弱者を食い物にする人々

水素水をいまだに信じている人がいるらしい。

コラーゲンを摂取すると肌の調子が良くなると信じてる人もあいかわらず多いようだ。

何の根拠もなく、飲むだけでどんどん体脂肪と体重が落ちるサプリメントの広告もよく見かける。

ただ、人の信じ込む力というのはバカにはできないもので、何の効果のない製粉でも特効薬と言われれば治療効果が出てしまう現象がある。

いわゆるプラシーボ効果というやつだ。

プラシーボ効果は素直な人であるほど効き目があるが、そんな何の疑いもなく信じてしまう人を相手に儲けようとする悪徳業者が後を絶たない。

FXのウェブ広告で「この手法は儲かります」と宣伝している業者のほとんどがその手の輩であると疑ったほうがいい。

バカ高い商材を買ったからといって簡単に儲かるほど為替市場は甘くはない。

騙されやすい人、信じ込みやすい人がいる限りこのような詐欺的商法が今後もなくなることはないのだろう。
[ 2017/03/01 15:55 ] 雑惑 | TB(0) | CM(0)

トランプ大統領の議会演説

日本時間午前11時発表。

サプライズはなし。

トランプ大統領にしては、抑制の効いた優等生的な内容だった。

976.jpg
 
ドル円15分足チャート。

演説直後は112.80円まで下がったが、そこが絶好の押し目買いポイントになり、NY時間には114円台に到達した。

午前中に所用があり、携帯だけでは参戦する気になれずに結局ノートレードに終わった。
[ 2017/03/01 15:27 ] 要人発言 | TB(0) | CM(0)

リスクマネージメントの重要性

FXというマネーゲームで勝つには運の勝負を確率的優位性のある領域にまで落とし込むことが必要だ。

期待値の高い手法であれば、長期的には収支がプラスになるという計算が成り立つ。

ゲームで勝つにあたってもうひとつ気を付けなければならないのは、自分の資金のどのくらいの配分で勝負を賭けるかということ。

毎回持っている資金の100%を使って勝負すれば予想が外れた場合に1度のミスで破産するリスクが伴う。

いつでも必ず勝てる手法っていうのはない。

ある期間は勝てても、連続で負ける期間っていうのが必ずやってくる。

そこで退場しないように、1回の勝負に賭ける適切な金額を考えることが大切になる。

どれだけ大金を稼いでも最後に破産したらそれまで費やしてきた時間と労力が水の泡となる。

この世界にはそういう人たちがいっぱいいる。

たとえば、“90%の確率で賭けた金額が2倍になるが50%の確率でゼロになってしまう”ゲームがあるとする。

このゲームで1回に賭ける金額はどのくらいにすれば退場しないですむか。

1回に賭ける最も適切な金額は幾らなのか。

それを考えることがリスクマネージメントということ。

90%の確率で勝てるゲームでも資金管理を怠ると破産する。

逆に50%の確率でしか勝てなくても、マネーマネジメントをしっかりとできていればゲームを継続できる。


私の実践的投資スキルを要約せよ、と求められたなら、ただひとこと「サバイバル」と答えるだろう。まず生き残れ。儲けるのはそれからだ。


ジョージ・ソロスの有名な言葉だ。

確率的な優位性のある手法を構築するのはある程度の時間を要する。

まずそのまえに退場しない為の資金管理を徹底させる。

それさえできればミスを恐れず何度でもチャレンジできる。
[ 2017/03/01 02:46 ] 資金管理 | TB(0) | CM(0)

トレーダーの能力の差

勝てているトレーダーとそうでないトレーダーの差は実のところそんなに大きくないと思う。

勝っている人が常人よりも飛びぬけて頭がいいかといえば、一概にそうとも断言できない。

たとえば、誰でもできて当たり前と思われがちな「損切り」だが、できない人は全くできないものだ。

「勝っている人は当たり前にできるけど、負けている人は意外とできていないこと」に気付くことがトレードで成功する近道かもしれない。
[ 2017/03/01 02:39 ] 成功の法則 | TB(0) | CM(0)
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