ロスカット あの日の涙 虹となる

勝率が高くても勝てない理由

ネット上には高勝率を謳っている怪しいFX商材があふれているが、じつは安定した利益を出すことと勝率はまったく関係がない。

たとえば勝率70%のストラテジーがあったとして、長期的にその手法でトレードすれば利益が積みあがると考えられがちであるが、必ずしもそうではない。

いくら勝率が高くても、勝ったときの利益が負けたときの利益より少なければ、トータルで負けてしまう可能性が大だ。

地道にコツコツと1万円の利益を9回積み重ねても、たった1回で10万円負ければ9勝1敗で収支はマイナスになってしまう。

FX初心者の場合、勝率は50%そこそこでも、損切りが遅れがちになったり、利益をひっぱることができなかったりで、最終的に退場してしまうケースが多い。

長期的にトレードで利益を得ることができるかどうかは、勝率と損益率の比率バランスで決まってくる。

勝率が低くても損益率が高ければ、あるいは損益率が低くても勝率が高ければ、トータルで勝つことができる。

↓の数学者ナウサ―・バルサラが考案した破産確率表では、勝率と損益の大きさの相互関係を知ることができる。

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トレードスタイルには、1回の負けたときの損失が大きいかわりに勝率が高い「勝率重視型」と、勝率は低いが勝ったときの利益が大きい「損益率重視」のとちらかに分類される。

もみ合い相場からのブレイクアウトを狙った順張りタイプでは「損益率重視型」が多く、急騰、急落時のリバウンドを狙う逆張りタイプは「勝率重視型」が多いようだ。

自分のトレードスタイルは「勝率重視型」で、大きなトレンドが発生した場合にドカンと負けるパターンが少なくない。

この弱点を克服しようと、知り合いの辣腕トレーダーの教えを請い、ブレイクアウト狙いの「損益率重視型」をマスターしようとしたことがあるが、どうしても逆張りトレードを上回るパフォーマンスを達成できなかった。

トレードスタイルって、その人の性格が露骨に反映されるものだと思う。

上手い人のトレードをいくら模倣しても、自分の肌に合わなかったらダメなのだ。
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[ 2015/02/28 04:16 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

米・中古住宅販売保留指数 米・ミシガン大学消費者信頼感指数

午前0時に発表された米・経済指標は特別材料視されず、ほぼ無反応だった。

今週はドイツのDAX指数やダウ平均も史上最高値をつけているのに、株式市場の過熱感がまったく感じられない。

ということは、もうしばらくドルは買われるのかもしれない。

ロンドンフィックスにかけて日経平均先物の上昇等に伴う円売りが優勢となり、ドル円は119円50銭を上抜けると一時119円79銭付近まで急ピッチで上昇した。

来週の雇用統計を控えてか、その後は目立った動きがなくなる。

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↑はドル円の5分足チャート。

とりあえず円安基調は継続しているが、一昨年のアベノミクス相場のような勢いはない。

来月も方向感のない地合いが続きそうだ。
[ 2015/02/28 01:23 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

米・第4四半期GDP

昨夜、ロングで仕込んだ対ドル通貨、ポンドドル、ユーロドル、オージードル。

欧州時間に入って順調に利を乗せて上昇していたが、午後10時半の“米・第4四半期GDP”の発表後に失速。

再びドル買い円売りに傾いた。

ユーロドルは昨夜の安値、1.1198ドルを下回り、1.1175ドルまで下げた。

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↑はユーロドル円の30分足チャート。

1.1240ドルまで騰がった時点で利確すればよかったが、すでに後の祭り。

大きな流れとして、まだまだユーロ安ドル高のトレンドが継続していることを頭に入れておかなければいけなかった。
[ 2015/02/27 23:30 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

米・消費者物価指数 米・耐久財受注 米・新規失業保険件数

強めの米経済指標が後押しとなって、円が売られドルが買われるトレンドが加速する。

ドル円は、午前0時を回るころには119.40円まで上昇。

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↑はドル円の1分足チャート。

ユーロドルは、ユーロ圏の緩和マネーへの警戒心も加わって、1.1250ドルまで下落した。

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↑はユーロドル円の1分足チャート。


「ECBの量的緩和はユーロの価値を弱めるだろう」


ブラード米セントルイス連銀総裁がこのような見解を示したことも、ユーロ売り、ドル買いに拍車がかかった。

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↑はユーロドル円の15分足チャート。

指標発表後、ジリジリと下落し、午前3時を回るころにはユーロドルは、1.1198ドルと約1カ月ぶりに1.12ドル割れとなった。

さらに、ポンドドルが1.5396付近まで、豪ドルドルが0.7813付近まで値を落とすなど、すべての通貨ペアでドルが買われる展開となった。

午前2時半過ぎにもみ合いとなったのを見計らって、対ドル通貨、ポンドドル、ユーロドル、オージードルをそれぞれ逆張り。

一夜明けた27日の欧州時間までに含み益がでることを期待しているが、早朝にかけてさらにドルが買われた場合は潔く損切りするしかない。
[ 2015/02/26 23:20 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

米国10年国債利回りと日経平均株価とドル円相場の相関性

米10年債利回りが1.945付近まで低下基調を強めたことが嫌気されて、午後4時過ぎからドル円が118.65円近辺までジワジワと下落した。

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↑はドル円の1分足チャート。

日本の株式市場は、国内の景気よりも米国の経済見通しに大きく影響される。

結果的に日経平均とダウ平均とドル円の為替相場は連動した動きになりがちだ。

日経平均の先行指標のひとつとして、米国の長期国債利回りが知られている。

日経平均が上昇しているときは米国10年国債利回りも上昇し、日経平均が下落しているときは米国10年国債利回りも下がる傾向にある。

米国の長期国債利回りが上昇しているということは、投資家が米国債を売っていることになる。

米国債のような安全な資産と考えられているものが売られているということは、資金の流れが国債のような利回りの少ない資産ではなく、さらに利回りのいい資産に移行しているということだ。

それは世界経済が成長していくだろうという期待感の現れであり、投資家のマインドがリスクオフからリスクオンへとシフトしていることを意味する。

反対に米国債利回りが下落しているということは、投資家が米国債を購入しているということになる。

他の金融資産と比べ利回りの少ない米国債を好んで購入しているということは、世界経済の先行きに対して不安を感じていることでもある。

つまり、米国債の利回り下降が、リスクオフ相場へ繋がり、株式市場から資金が逃げ、リスクの高い高金利通貨が売られ低金利通貨が買われるという流れができる。

とくにマーケットに売買材料がないときは、投資家のあいだで米国債と日本国債の利回り差が意識され、米国債主導で、ドル円相場や日経平均が追随していく値動きになることがある。

米国10年国債利回りは、アメリカ本国の経済のみならず、日本の株式市場の先行きを予測するうえでも重要な指標であり、世界経済の見通しを計るバロメーターとして、幾多のアナリストのコメントより雄弁に未来を物語ってくれる。
[ 2015/02/26 19:55 ] アノマリー | TB(0) | CM(0)

米・新築住宅販売件数

米・新築住宅販売件数は市場予想の47万件を上回り、48.1万件という結果だった。

同時刻にイエレン議長の下院での証言が始まるが、テキストの内容は昨日とほぼ同じで、マーケットは大きく反応せず。

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↑はユーロドル円の1分足チャート。

レンジ相場が続くので、ストキャスを表示させている。

ギリシャの支援交渉は山場を越え、イエレンFRB議長の議会証言もこれといったサプライズもなく通過。

月末を控えていることもあって、様子見ムードが強い。

2006年以降、2月下旬は相場が波乱含みになるというアノマリーがあり、クロス円が大きく下落するのではないかと警戒していたが、この調子だと何事もなく終わりそうだ。
[ 2015/02/26 01:00 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

イエレンFRB議長の議会証言

日本時間25日午前0時、NY時間午前10時にイエレンFRB議長の議会証言があった。

「失業率の段階的低下が可能なほどにGDPは強い」

イエレン氏のこの発言に、マーケットは円安ドル高で反応。

ドル円は119.84円と、2月12日以来の高値を更新。

一方で、ユーロドルは1.1288ドルまで下落した。

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↑はドル円の1分足チャート。

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↑はユーロドル円の1分足チャート。

その後、「雇用情勢はさらに改善の余地がある」と語ったことから、期待感に水をさしたようなムードとなり、ドル円は119.20円まで売り込まれ、ユーロドルは1.1355ドルまで反発した。
[ 2015/02/25 00:46 ] イベントドリブン | TB(0) | CM(0)

米・中古住宅販売件数

市場予想を495件を下回る、482万件となったことを受けて、マーケットはドル売りで反応。

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↑はドル円の1分足チャート。

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↑はユーロドル円の1分足チャート。

先週末、119円台で売ったドル円だが、期待通り118円台まで下がってくれた。

が、つまらない操作ミスで利益が出る寸前で損切りしてしまった。

幾つか犯さなくていいミスがあったが、それでも損失を恐れず積極的にリスクを取っていったのが功を奏し、収支はプラスで終了。
[ 2015/02/24 00:36 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

FXにおける脱税のリスク

FXが日本で普及しはじめた2005年ぐらいまでは、年間100万程度の利益なら税金が課せられないこともあった。

その後、2009年に法改正があり、国内のFX取引業者において全顧客の取引記録が税務署に提出されることになった。

個人投資家の税金逃れは海外に口座を持たない限り、完全にできなくなったといっていいだろう。

もし、税金を全く申告をせずにあとで利益が発覚した場合、「無申告加算税」が課され、本来の税金に加えて15~20%多く支払わねばならない。

悪質な脱税行為だと税務署に判断された場合は、「重加算税」として40%加算され、支払いが遅れればさらに「延滞税」が加わる。

FXの脱税といえば、元ヒルズ族の磯貝清明さんのケースがよく知られている。

彼は2007年までにFXで築いた資産が10億円あったが、その年の8月に起きたサブプライムショックで3000万円にまで激減してしまった。

2008年、追い打ちをかけるように国税局から税金およそ2億8000万円を請求されることになる。

個人が支払えなかった税金は、そのまま国に対しての借金になる。

日本の法律では、FXや株式投資の失敗、ギャンブル、浪費などが原因の借金となる場合、自己破産の申し立てをしても免責が許されない。

現在の磯貝さんはFXのトレードから引退し、日々5万円の延滞料も含め、残り20年はある2億円強の借金をローンで返済するべく、本来の家業である金属スクラップ業の仕事に専念する日々だそうだ。

本人が軽い気持ちであっても、脱税は犯罪行為と見なされる。

年間で20万円以上利益が出た場合は、必ず確定申告を行い、あらかじめ税負担がかかることを考慮して、月々いくらかはFXの口座から利益を引き出して積み立てておくようにしたい。
[ 2015/02/23 15:04 ] 税金 | TB(0) | CM(0)

FXの税金に対する覚書

FXの所得は法律上、「申告分離課税」に分類される。

「申告分離課税」には以下の3つの特徴がある。


1. 税率は一律20%プラス復興特別所得税0.315%

2. 先物取引やその他の金融商品と損益通算が可能

3. 損失の繰越控除が3年間可能


FXの収入が年間20万円を超えた時点で、必ず確定申告が必要になる。

FXでの収益が100万円の人も50万円の人も、基本的に一律20%プラス復興特別所得税0.315%を支払わねばならない。

利益すべてに税金が課せられるわけではなく、利益から必要経費を差し引いた所得に対してのみ税金がかかってくる。

必要経費とは、FXの利益を上げるために使った経費であり、以下のものが考えられる。


・ セミナー参加費用(交通費含む)

・ 銀行の取引手数料

・ 書籍、新聞、有料投資情報などの資料代

・ 取引手数料

・ パソコン購入費

・ インターネット費用

・ 電話代(電話注文、携帯取引で使用する場合)

・ 事務用品(ノートや筆記用具など)


インターネット費用、電話代など、プライベートの用途がメインで、FX取引のために使っているのは全体の20%程度ということならば、経費は総インターネット費用の20%となる。

FX専用のパソコンやインターネット回線、電話などがあるなら、それは全額経費として認められる。

いずれにしても、必ずレシートや請求書をもらって保管しておこう。

家賃もFX専用に借りている部屋があれば全額認められる。

マンションの一室を使ってFXトレードしている場合など、どのあたりまで経費として認められるかは税務署の判断になる。

FXの利益が50万円しかなく、最初に必要経費が50万円以上かかったので、税金を払わなくてもいいかといえば、もちろんそうではない。

最初はとにかく思いつく限り必要経費として申請してみることだ。

税務署が「これは必要経費ではない」と判断したら諦めるしかないが、僕の経験上よほどの無茶な申請をしないかぎりほぼ認めてくれる。
[ 2015/02/22 03:32 ] 税金 | TB(0) | CM(0)
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