ロスカット あの日の涙 虹となる
月別アーカイブ  [ 2014年03月 ] 

ボリンジャーバンド・フィボナッチを使用した逆張り手法

勝ち続けているトレーダーの多くは、必ずしも自分だけの特別なツールやインジゲーターを使っているわけではない。

むしろ、驚くほど単純でシンプルな手法だったりする。

複数のテクニカル指標をモニターに表示させてもかえって混乱するだけであり、インジゲーターも必要最小限に絞り込んだほうが使い勝手がよくなる。

今回は、普段常用している手法のひとつである、ボリンジャーバンド・フィボナッチを使ったカウンタートレードを紹介してみたい。

ボリンジャーバンドとは、統計学の標準偏差と正規分布の考え方に基づいた指標で、FXでは比較的よく知られているテクニカル分析のひとつである。

移動平均線を中心線として、上側には+1σ、+2σ、+3σ、下側には-1σ、-2σ、-3σのラインが表示される。

内側のライン(+1σ、-1σ)には約68%の確率で値動きが収まり、外側のライン(+2σ、-2σ)には約95%の確率、さらに外側のライン(+3σ、-3σ)では約99%で収束するとされている。

外側のライン(+2σ、-2σ)の外に出る様な価格変動があった場合は約5%という少ない確率でしか起こらないとされる為、+2σを超えた状態では売り、-2σを下回った状態では買いのシグナルと見なす逆張りによる使い方が一般的とされる。

もっとも開発者のジョン・ボリンジャー氏によれば、ボリンジャーバンドはバンドウォークに沿った順張りが適していると述べており、実際にボリンジャーバンドを使いこなしているトレーダーもブレイクアウトの順張りでエントリーするのが多数派だと思われる。

今回取り上げるボリンジャーバンド・フィボナッチ手法は、ダウントレンドやアップトレンドと関係なく逆張りのみで使用する。

通常のボリンジャーバンドでは値動きによって拡散・収束のパターンを繰り返すのだが、ボリンジャーバンド・フィボナッチではバンド幅はほぼ一定の幅で推移しており、拡散によるバンドウォークはめったなことでは発生しない。

使い方はいたってシンプルそのもので、外側のライン(+3σ、-3σ)にロウソク足がタッチした瞬間に逆張りでエントリーする。

hkhkhkh.jpg


ドル円 1分足。

わかりやすくするために、外側のライン(+3σ、-3σ)だけしか表示させていない。


・+3σのラインにタッチし、ロウソク足が陽線から陰線に変化したら、ショートでエントリー。


・-3σのラインにタッチし、ロウソク足が陰線から陽線に変化したら、ロングでエントリー。



以上がルールのすべてである。

気を付けておかなければならないのは、欧州時間やNY時間といった大きなトレンドが発生しやすい時間帯や、雇用統計などの指標によって値動きが激しくなる場合は外側のライン(+3σ、-3σ)でも収束せず、そのまま上下に突っ切ってしまうケースが少なくないことだ。

必ずロウソク足が陽線から陰線に、陰線から陽線に変化したことを確認してからエントリーするのが鉄則となる。

このボリンジャーバンド・フィボナッチ手法は基本的に、すべての通貨ペア、すべての時間足に適応するが、1分足などの短期売買では一日に何度もエントリーチャンスがあり、当然スプレッドなどの取引コストを重視しなければならない。

また使用する時間足、選択する通貨ペア、そのときの相場の状況に応じて、利食いと損切りのリスクリワード比を調整していく必要がある。

スプレッドが狭くない通貨ペアの場合は、スキャルピングのような超短期売買には不向きで、より長い時間軸で取引することをお勧めしたい。

大切なことは、すべての手法は仮説に過ぎないということを忘れないことだ。

過去において機能した手法が、将来においても盤石であるとの保証はない。

この手法もひとつのトレードアイデアに過ぎず、どの程度の確率で勝てるのか、自分で検証してみる作業を決して怠たってはならない。

どんな手法であれ、使う人の性格、相場の地合いの変化によって、細やかなチューニングが不可欠になってくる。

ボリンジャーバンド・フィボナッチを使ったこのシンプルな手法も完成されたものでなく、新たにオシレーター系のインジゲーターを付け加えたり、それぞれのトレーダーに合ったカスタマイズが可能であり、よりトレーディングの精度を高めるためにいろいろ試してもらいたい。
スポンサーサイト
[ 2014/03/06 05:00 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)
プロフィール

ジョンメリ

Author:ジョンメリ
こんにちわ。ジョンメリと申します。HNはLTCMのジョン・メリウェザーから頂戴しました。トレーダー歴約8年。2006年までは南ア通貨をスワップ金利目的で高レバレッジで運用。しばらく右肩上がりの相場が続き、わが世の春を謳歌していました。が、2007年8月17日にサブプライムローンに端を発する大暴落に遭遇。2008年はベアー・スターンズショックの下落で多大な損失を被り、マーケットから退場せざるを得ませんでした。精神的なダメージから一時は真剣に引退も考えましたが、ここにきてようやく傷も癒えました。現在はデイトレに手法を変え、再び外国為替取引に挑戦しています。

賢者のつぶやき