ロスカット あの日の涙 虹となる

今日はフルムーン

為替は満月や新月の日に相場の転換日になることが多いとよく言われている。

『満月に米ドル/円は安値をつけ、新月に向かって上昇。』

『新月で高値をつけ、満月に向かって下降する。』

なんてまことしやかにいう人もいるし。

ギャンのタイムサイクル理論とか、実際に天星術を取り入れている相場師もいる。

チャートに表してみると、天井や底になっている場合が見えなくもない。

moon.gif

考えてみるとフィボナッチ指数も天星術と同じようなオカルト的な要素があるし、どれだけ多くの人がその指標を気にしているかで相場への影響力も違ってくる。

統計をとって調べてみると意外と面白い結果になるかもしれない。
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[ 2010/05/29 07:12 ] 時事ネタ | TB(0) | CM(0)

iPad

触ってきたけど、もう一世代待つことにした。

大人より子供が喜びそうな製品だよね。

ホリエモンをはじめ、今はどこも絶賛モードだが、欠点を把握してから購入にふみきりたい。

そもそも僕は朝から行列に何時間も並ぶほど「iPad」に魅力を感じていないのだ。

しかし、後何年後かには紙の教科書がない時代も来ることを予感させる製品だった。

ソニーのウォークマンがそうだったように、iPadは革命的な商品かもしれないけど、今後の世界の「入り口」にしか過ぎず、まだまだ優れたデバイスが登場するんだろうな。

DELLとかも製品開発しているみたいだし。

毎度のことながら、アップルは宣伝が上手いなと思う。
[ 2010/05/28 17:43 ] 雑惑 | TB(0) | CM(0)

機会損失

クロス円V字回復。

ってか、この相場に乗れてない。

ウォール街には、“Sell in May and go away”という格言がある。

米国株式は例年6月から9月にかけてやや頭が重くなりがちなので5月に売っておけという意味だが、今月は誤発注のセリクラもあり、まさにそのセオリーを裏付けるような波乱に満ちた地合いだった。

退場食らった投資家もいた反面、とんでもない利益をあげたトレーダーもいただろう。

市場が最悪の雰囲気のところで最高の利益を上げることができるのが熟練したトレーダーだといわれるが、5月はいったい何回チャンスがあったことか。

モニターに張り付くべきときに張り付けなかった。

2年前のリーマンショックのときもそうだが、まさに機会損失以外のなにものでもない。

いうまでもないことだが、自分に厳しくないとこの世界で生き残っていくのは難しい。
[ 2010/05/27 07:42 ] チャート分析 | TB(0) | CM(0)

綱の上のアーティスト

ワールド・トレード・センターのツインタワー間での綱渡りを達成した、フランスの大道芸人のドキュメンタリー映画。
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1974年8月7日、朝。

23歳のフランス人フィリップ・プティは当時世界で一番高いビルの屋上にいた。

ツインタワーの間に張られた細い綱の上を綱渡りしようというのだ。

もちろんセーフティネットや命綱もない。

しかも、当日は許可を得ずにゲリラ的に行われた。

常人には無謀としか思えない行為だが、友人の協力のもとに紆余曲折を経て、彼は見事やりとげる。

当然のことながら警察に捕まり、多くの人から同じような質問を浴びせられる。

「なぜ、こんなことをしたんだ?」と。

 彼は答える。

「理由なんか、ない。」と。

人が命を掛けて何かに挑戦する姿は、理屈抜きに感動してしまう。

その後も綱渡りで一度も失敗していないというのは、確かな技術を持ち、周到さ、綿密さ、慎重さがあったからこそだ。

やり方さえ間違えず、執念を持って挑めば、およそ不可能なこともやってのけてしまえると教えてくれる。

今や「記憶の中」の存在となったツインタワーのイメージと相俟って、彼の名は伝説として語り継がれることだろう。 

フィリップ・プティの度胸と胆力に比べたら、FXでハイレバで参戦することなど造作もないことにように思える(笑)。

ラスト、事件以来すっかり有名になった主人公だが、自身を取り囲む環境の変化によって、あれほど親しかった友人や恋人の関係が破綻するエピソードが印象に残った。
[ 2010/05/25 02:23 ] 映画 | TB(0) | CM(0)

ウォーレン・バフェット氏の投資対象になりそうな日本企業

興味を持っている企業について述べることは珍しいウォーレン・バフェット氏だが、バークシャー・ハザウェイの株主総会の翌日の記者会見で日本企業への投資を検討していることを明らかにした。

以下、NSJ日本証券新聞の記事から抜粋。

「投資戦略ウィークリー(5月21日号)」では、5月初めに米著名投資家のバフェット氏が来年日本を訪問して大きな買収をしたいと述べたことについて詳細にレポートしている。

2006年にも「日本には世界的に見て優れた企業が数多くあり、日本の事業を買いたい」と述べていたが、その後大きな投資は実現していなかった。

東芝からMBOで独立した超硬工具大手のタンガロイが、2008年にバフェット氏の投資先のオランダのIMCに買収された事例はある。

ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハザウェイはアニュアルレポートに、買収基準として、(1)最低7,500万ドルの税前利益、(2)一貫した収益性、(3)高ROEと負債の少なさ、(4)きちんとした経営陣がいることなどを挙げている。

これら以外の基準として、バフェット氏は(5)事業がわかりやすい、(6)コモディティ化した事業を行っていない、(7)消費者間の認知度が高いことなどを重視すると言われている。

さて、そんなバフェット氏の投資対象になりそうな日本企業をメリルリンチ証券でこれらの条件を緩めてスクリーニングを行った。

条件は、時価総額500億円以上、2010年3月期の経常利益が75億円以上、自己資本比率50%以上、過去5年間の年平均1株利益成長率が10%以上、年平均ROEが8%以上。

該当した銘柄を証券コード順に列記すると、ホクト(1379)、日揮(1963)、東芝プラントシステム(1983)、ディー・エヌ・エー(2432)、ポイント(2685)、科研製薬(4521)、持田製薬(4534)、日本電気硝子(5214)、栗田工業(6370)、フォスター電機(6794)、任天堂(7974)、ユニ・チャーム(8113)、イオンディライト(9787)、王将フード(9936)。

いがいな企業がセレクトされていて興味深い。

不世出といわれる世界最強の投資家だけに、もし日本株投資が実現したら市場も盛り上がりそうな気がする。
[ 2010/05/24 17:43 ] | TB(0) | CM(0)

最強ツール

先週からフォレックストレードの取引ツール「トレードリズム」を使っているのだが、以来パフォーマンスが劇的に向上した。

このツールの特筆すべき点は、新規約定時と同時に逆指値注文を入れられること。

ハイレバレッジでエントリーする僕にとって、これがなによりもありがたい。

逆指値注文をあらかじめ入れておくことによって損失時の金額を計算でき、エントリーの際の心理的なプレッシャーを軽減できる。

さらにドテン注文、同一通貨ペアの全決済をもワンクリックでOKと、スキャをメインにしているトレーダーにとってはまさに痒い所に手が届く機能が充実している。

為替、とくにポン円やユーロ円はボラティリティが高く、逆に振れるとあっという間にマイナス幅が大きく拡大してしまう。

こんなときにドテン売買が必須なのだが、今まで使っていた業者では手動では追いつかなかった。

まごまごしているうちに往復ビンタになり、投資判断は正しかったのに結果的にやられてしまったというケースが少なくなかったのだ。

トレードリズムは動作もキビキビとして瞬時に損切りが執行される。

利を伸ばせるトレール注文もついているし、使い勝手は抜群だ。

使いだして3日としないうちに、もはや僕のトレーディングにおいて不可欠なツールとなってしまった。

FXにおいて絶対に避けなくてはならないのは大きく資金を減らすことである。

逆説的に言い換えるなら、FXの必勝法とは「損失を小さなものにとどめる技術を学ぶこと」にある。

トレーダーの成否はいかに損失を排除するかではなく、いかに損失をコントロールするかにかかっている。

逆指値注文を入れることは、FXで生き残るための生命線といってもいい。

為替で安定した利益を生み出すのは自分のスタイルにあったツールがなによりも重要だと改めて認識した次第。
[ 2010/05/23 17:41 ] 雑惑 | TB(0) | CM(0)

ユーロ危機に翻弄される相場

今週も荒れに荒れた相場だった。

リスク回避から大きく円が買われ、ダウ平均や日経平均はそれぞれ1万ドル、1万円の大台割れ。

資源国通貨安も加速し、豪ドル円は約10円の大幅下落となる場面もあった。

週末になってクロス円も戻しつつあるが、あいかわらず神経質な動き。

ギリシャ問題をはじめとするユーロ加盟国の財政赤字問題が全面的に報道されているせいか、いつもより米経済指標発表時における為替の反応が鈍いように思える。



ユーロの価値の低下はユーロ圏の弱体を意味するが、デメリットばかりではない。

かってドイツはユーロ高をしきりに懸念していたし、ユーロ安がヨーロッパの経済成長にはプラスに働くことも考慮しなければならない。

ドイツやフランスなどの輸出国にとっては、逆にユーロ安はメリットになりうる。

どちらに動くにしても、ボラティリティが激しければ激しいほどトレーダーにとっては儲けるチャンスが多いといえる。

もうしばらく目が離せなない緊迫した展開が続きそうだ。
[ 2010/05/22 14:25 ] 雑惑 | TB(0) | CM(0)

ツイッター投資生活

相場概況やレーティングなどのニュースは、証券会社のトレードツールや2チャンネルの市況をチェックしていたのだが、いまはもっぱらツイッターを利用している。

つい最近まで、「ツイッターなんてのはすぐ廃れるさ」と過熱するブームに懐疑的だったのだが、もはや僕の投資生活に欠かせないものとなった。

ロイターやウォールストリートジャーナルのアカウントをフォローしておけば、ほぼリアルタイムに情報が配信されるのがありがたい。

とくに24時間動き続けているFXにおいては情報源として利用価値は高い。

為替関連のアカウントを集めたFXツイートナビのコメントを片っ端からフォローしている。

こうなると証券会社が有料で提供しているサービスは必要ないのではないかとさえ思えてしまう。


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雑誌「ZAi」とかでも特集していたので、思わず買ってしまった。

ツイッターの場合は無駄な情報が入らないようにリスト別に制限できるのかいい。

ネットの世界はまさに玉石混淆。

そのなかからいかに有益なネタを取捨選択していくか。

TVなどの不特定多数のマスを相手にしたメディアが衰退していくなか、情報の格差社会も確実に進行しているような気がする。
[ 2010/05/21 04:24 ] 書籍 | TB(0) | CM(0)

Tの頭文字で始まるインジゲーター

T-3、といっても映画「ターミネーター3」のことではない。

某トレーダーさんが教えてくれたインジゲーターのひとつ。

正確には「T3 Moving Average」、通称T3MA。

通常の「移動平均線(MA)」よりもよりスムーズで遅れの少ない指標で、これに時間軸が異なるSMAやEMAを組み合わせてコンスタントに利益をだしているトレーダーさんもいらっしゃるようだ。

維新の介さんのブログで、T3の使い方の一例が紹介されている。

「ボリバン+移動平均」だけではわからなかった初動を「T3-Moving average」をプラスすることで、たしかに見えてくるものがある。

テク二カル指標なんてあてにならんとかいう人がいるけど、やはり為替で確実に利益をあげている人ほど研究熱心であることは間違いない。

右肩上がりの資産曲線と知性と情熱は反比例することはないのだ。

達人には、なぜかTの頭文字で始まるインジゲーターを使用している人が多い。

たとえばテクニカル分析のエキスパートとして有名な鈴木隆一さんの愛用しているTRIX」。

業者によって名称が異なり、「Trend Trigger Factor」ともいうらしい。

トレンドの測定基準としては、ラインが0の上方に位置する場合はBull、ラインが0の下に位置する場合はBEAR。

RSIやストキャスティクスと同じ「買われすぎ、売られすぎ」を判断するオシレーター系ツールなのだが、ストキャスティクスのような小刻みに震えるような波がなく、とてもスムーズなラインを描いている。

使い方は単純で、TRIX線が0のレベルを上抜いたらビッド、下に抜けたらアスク。

先行指標として、他の売買タイミングを計る指標と連携して利用すれば、ダマシを軽減するのに使えそうだ。

あのロブ・ブッカー氏が使っている「TEMA」というのもある。

正式名称は「Triple Exponential Moving Average」。

一定期間の終値の平均値を使うSMAよりも、現在のレートに近いほど影響力を大きくしたのがEMAだが、TEMAはさらに直近の価格への遅れを取り除いて表示される。

つまり、リアルタイムの値動きに対して一番敏感に反応するのがTEMAということ。

ロブ・ブッカー氏は、SMAやEMAと組み合わせ、自身の考案した最新のアリゾナルールで使用しているらしい。

そして、現在僕がすべてのモニターのチャートに表示させているのが、「True Strength Index」。

これはRSIの改良型で、使い方も同じ。

TSIがシグナルラインを上抜いた時に買い。

TSIがシグナルラインを下抜いた時に売り。

価格に先行するモメンタム系の特徴と、トレンドを追随する「移動平均線(MA)」の特徴とを兼ね備えたツールで、実際にRSIと比較するとラインが非常にスムーズで、トレンドの推移が棒グラフによってより明確に把握できる。

MACDやストキャスと併用しても使えるし、あまりメジャーな指標じゃないけれど、個人的に相性の良さを感じる。

以上、Tの頭文字で始まるインジゲーターの紹介でした.

トレードの本場、アメリカにはテクニカルツール専門の雑誌“Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine”がある。

そこでは毎月のように新しいインジゲーターが発表されているらしい。

じつのところテクニカル分析は数学者や統計学の専門家のあいだではまったく根拠がないということははっきりとわかっている事実でもある。

最先端のテク二カルツールを使えば勝率があがるというものでもないし、そもそもテクニカル分析だけで勝てるようなものでもないが、そういったツールを探す努力もまるっきり無駄ではないと思う。

自分にしっくりとくるツールを見つける作業も楽しい。
[ 2010/05/18 08:18 ] FXツール | TB(0) | CM(0)

ユーロの行方

先週から続いているユーロ売りの展開は、1992年のポンド危機の状況に似ているといわれている。

あのときイングランド銀行にまっこうから勝負に挑んだのがジョージ・ソロスだった。

そして今年の2月、「大手ファンドの会食会でソロスらが共謀してユーロ売りを図った」という記事がウォールストリートジャーナルによってスッパ抜かれた。

そこでは、「1ユーロ=1ドル」をターゲットにするという投機筋の暗黙の了解のようなものがあったとされる。

僕は会食会の参加者が意図的に外部にリークしたのではないかと思っている。

それから3ヵ月後、彼らの思惑どうりユーロが派手にオーバーシュートした。

ユーロの問題は発足当初から抱えている欠陥ということを知りつつ、大勢の投資家を巻き込んで、暴落の機会を虎視眈々と狙っていたのだ。

グラフを参照しても、ここ数年クロス円の中でもとくにユーロが弱含んでいるのがわかる。




サブプライムに端を発した金融恐慌は、本国アメリカよりもヨーロッパに深刻な打撃を与えた。

ギリシャの財政問題はそうすんなりと解決しそうもないし、これから先もユーロ安が加速するのだろうか。

ソロスは表向きは金のバブル論を展開していながら、実はひそかに金を買いあさっているというしたたかな男だから、ユーロの危機を煽っておいて、その裏で買いのポジションのタイミングを図っていることもおおいにありうる。

市場は常に間違っている。

そして、ある方向にバイアスがあるものはいずれ修正される。

ソロスお得意の投資法、再帰性理論である。

なにかのきっかけでまたいつ買い戻されるようなことがあっても不思議ではない。

相場というものは投資家の裏をかくように予想外の値動きをすることが珍しくない。

とにもかくにも今回のユーロ下落は、ヘッジファンドが資金を増やす絶好の機会であった。

10数年前のアジア通貨危機のときもソロスらが中心になってタイバーツを売りまくり、そのあまりの強欲振りにマレーシアのマハティール首相から名指しで批判された。

いつの時代も通貨危機の背後には、ガッツり儲けている黒幕がいるものだ。
[ 2010/05/17 02:37 ] 市況 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

ジョンメリ

Author:ジョンメリ
こんにちわ。ジョンメリと申します。HNはLTCMのジョン・メリウェザーから頂戴しました。トレーダー歴約8年。2006年までは南ア通貨をスワップ金利目的で高レバレッジで運用。しばらく右肩上がりの相場が続き、わが世の春を謳歌していました。が、2007年8月17日にサブプライムローンに端を発する大暴落に遭遇。2008年はベアー・スターンズショックの下落で多大な損失を被り、マーケットから退場せざるを得ませんでした。精神的なダメージから一時は真剣に引退も考えましたが、ここにきてようやく傷も癒えました。現在はデイトレに手法を変え、再び外国為替取引に挑戦しています。

賢者のつぶやき