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ロスカット あの日の涙 虹となる

スキャルピング飛び乗りの術

株でも為替でも、しばらくレンジ相場が続いた後は、マグマのように蓄積されたエネルギーが一気に吹き出すかのごとく、大きく動く瞬間が多々ある。

為替相場の場合、今までの経験則として、1分足で長い大陽線、あるいは大陰線が出た時には、その次も同じロウソク足が連続で出る確率がかなり高い。

そのような局面では、その瞬間にトレンド方向に飛び乗るというのがスキャルピンングの基本的なセオリーであり、いわゆる鉄板トレードと呼べるかもしれない。

ポンド円やユーロドルの場合、同じロウソク足が3本連続で出るケースも少なくない。

仮にリバウンドしても、さらに大きくトレンド方向に値動きが加速することが珍しくなく、含み損になったからといって慌てて損切りすると激しく後悔する羽目になる。

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ポンド円1分足チャート

一方で、利益が少しでも乗ったら欲張らず早めに利確しておいたほうがいいケースもある。

なぜなら、すぐに逆方向にトレンドが反転することもあるからだ。

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ドル円1分足チャート

どちらのチャートも先週末、午前5時近くの値動きだが、ドル円の場合は利益確定を躊躇していたら、せっかくの含み益が消えてマイナスになるところだった。

スキャルピングの場合、エントリー、利益確定、損切りの判断を一瞬で行わなくてはならず、まさに紙一重の差で結果が異なってくる。

ここで負けても決してストレスを溜めてはいけない。

イラついたら負けである。

こればっかりは場数をこなして経験値を上げていくしかない。
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[ 2019/04/20 21:48 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

ポンド円ブレイクアウト法

今まで押し目買いや戻り売りに執着してきたけど、値動きが荒く変動幅が大きいポンド円の場合、素直に水平線のブレイクアウトを狙ったほうが簡単でなおかつ利益が出るような気がしてきた。

従来のドル円逆張り手法とは全く真逆のアプローチになる。

押し目買いや戻り売りの転換点をピンポイントで探り当てるのは至難の技で、それよりも単純なブレイクアウトのほうがリスクが少ない気がする。

そう思うと、今日の値動きは絶好の稼ぎ時だった。

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ポンド円1分足チャート

勝率が高くなるかは別として、少なくともナンピンをしないだけ逆張りよりも被弾する確率は圧倒的に低くなる。

ただし、取引時間は夕方から深夜にかけてとチャンスが限られてくるだろう。
[ 2019/03/21 23:09 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

専業トレーダーとして把握しておくべき数値

専業トレーダーとして独立して食べていくために、重要な指標がある。

自分のトレード手法がどのようなパフォーマンスなのか、その平均値を把握しておく。

そして、月にしていくら稼ぎたいのか、具体的な金額を明確にしておかなければならない。

たとえば、証拠金が100万円あるとして、1回のトレードでどのくらいのリスクをとるかというようなことだ。

1回のトレードでレバレッジを最大25倍を効かせて、2%のリスクをとったとしよう。

損益率が平均1.5倍のストラテジーなら、勝った場合は3万のプラスで負けた場合は2万のマイナスになる。

月20回トレードで勝率5割だと、月20万円稼げる計算になる。

これは専業トレーダーとしては、毎月最低これだけは絶対に稼いでおかなくておはいけないというボーダーラインともいえる金額かもしれない。

以下、確認しておくべき数字。


✔証拠金

✔最大リスク

✔損益率

✔平均取引数

✔勝率


トレーダーの成績は波があるが、以上の数値を明確にして、平均して月30万以上利益が計上できるまでにならないと、専業トレーダーとして食べていくには大きなリスクがあるだろう。

今年の自分のパフォーマンスは散々なので、今までの手法そのものをゼロから見直す必要に迫られている。
[ 2019/03/10 22:20 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

逆張りの極意

変動幅の大きいポンド円やユ-ロ円を逆張りするときは1回目の陽線、あるいは隠線が出た時にポジションを持っても、さらに一方方向に進んで損切りになるケ-スが多い。

そこで、2回、3回と逆張りを繰り返した場合、1回目は1万通貨。2回目は2万通貨とポジション枚数を倍掛けで増やしていくとト-タルで利益がプラスになる可能性が高くなる。

いわゆるマーティンゲール式トレード。

ただし、逆指値の損切りは必ず遵守すること。

でないと派手な暴落が起きた時に全財産を失いかねない。

このル-ルを守れば、逆張りする際の心理的な抵抗や恐怖といったものが軽減される。

ただし、この技はかなり職人芸的なスキルが要求され、よほどの達人じゃないとエントリーのタイミングが難しく、利益をだすまえにメンタルがやられてしまう。

自分のような感情のコントロールが苦手なトレーダーにとって、逆張りはハイリスク・ローリターンな手法で、含み損を耐えるプロセスにおいて相当なストレスが蓄積される。

FXの達人トレーダーの中には逆張り派も多いけど、ほとんどがドル円がメインで、ポンド円やユーロ円を逆張りして安定して利益を出しているトレーダーは聞いたことがない。
[ 2019/02/19 21:21 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

旅先のトレードについて

旅先でもストレスなくトレードできる方法を模索している。

おそらくそのトレード手法はとてもシンプルで、誰でも気がつけばすぐに試せる方法なんじゃないかと思う。

ただそのシンプルなやり方を実行するのは、人間の従来持っている性質に反するものなので安定的に利益を出すのは相当な訓練を積む必要があるのかなという気がする。

経験の浅いトレ-ダ-は損失を回避するという人間の持つ弱さゆえに、ナンピンとか両建てとか、より複雑で非効率なやり方をしてしまい、無駄に時間を浪費するという悪循環に陥ってしまう。

今の自分にできることは余計な先入観をすべて払拭して、ひとつひとつのトレードの精度を上げることだ。

すでにトレードアイディアはいくつかあるので、明日からまた地道な検証をしていくことになる。

モニターは多いければ多ければいいが、利益をあげるのは携帯一つで十分だ。

負けることを環境のせいにするのはいいわけでしかない。

インフラが整っていないが海外の僻地でも、ネット環境さえあれば十分に利益をあげるのは可能だと思っている。
[ 2019/02/17 20:17 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

〝コツコツドカン〟を克服する方法

FXでも株でも定番とも言える負け方がいわゆる〝コツコツドカン〟ってやつだ。

含み益が出るとすぐに利益確定し、コツコツと収益を積み重ねて行く。

ところがいざ含み損が発生すると損切りができずズルズルと持ち越し、結果的に大きなマイナスになり最悪のタイミングで取引を終えるというパターンである。

この〝コツコツドカン〟を避けなければ、個人投資家として市場で生き残れないといっても過言ではない。

とはいえ実際の話、投資家心理として損小利大の取引を実行することはなかなか難しいところだ。

行動ファイナンス理論では、「人間はいつも合理的に判断するわけではなく、投資においても感情に流され理屈に合わない行動をとってしまいがちになる」という、研究成果が出ている。

「脳とトレード」の著者であるリチャード・ピーターソンによると、ポジションを持っていないときは、理知的に考える脳が優位性を保っていられるが、一度ポジションを持つと感情をつかさどる脳が優位になるという。

このために事前に含み損が出たら損切りをすると決めていても、現実にリスクに直面したときには損切りできなくなる心理が発生するのだという。

これを克服する手段としては、「含み益は損失と思え、そして収益は含み損と思え」というのがある。

〝コツコツドカン〟の取引と逆の発想をするのだ。

こう考えることで、たしかにコツコツと損失を出すことになるが、反対にドカンと大きな収益が出せるようになるわけである。

負けてしまう投資家の特徴として、含み損を抱えているときはただひたすら耐えているものだ。

この忍耐力をリーマンショックのような暴落時に発揮すれば、最終的にマーケットから退場する羽目になる。

成功する投資家は逆のことをしていて、含み益を伸ばすことに忍耐力を発揮している。

ポジションを取って少しでも損が出たらロスカット、含み益が出たらそのまま放置するというトレードを繰り返せば、理屈の上ではいつかドカンと利益が乗るはずである。
[ 2018/12/21 15:19 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

勝つためのトレードと検証のためのトレード

勝てるようになるには、当然のことながら「勝てる根拠」を明確にしておく必要がある。

逆に言えば、「勝てる根拠」を設定しておかなければ、勝っても負けても、そのトレードには意味がない。

勝てる根拠を持って臨めば、たとえ負けたとしても「その根拠は間違っていた」ということを確認することができる。

ギャンブル的にトレードして勝つよりも、勝てる根拠を持って負けたほうが大きな学びとなる。

トレードを初めて日が浅いころは「このやり方で勝てるだろう」という思い込みが先走り、その手法に拘ってしまう場合があった。

しかし、トータルの利益を見れば、その手法は間違っているのがわかる。

自分の場合、1年以上頑張ってみて、思うような成果がでず、「どうやらこの手法は間違っている」とようやく気付くありさまだった。

妙なこだわりにしがみついているあいだは、それほど本気で取り組んでいないという可能性がある。

トレードにおいて大切なのは先入観を捨てることだとわかっていても、悪い癖はなかなか抜けないものだ。

「勝てる根拠」を設定してしばらく上手くいっていても、相場の地合いが変化し、まったく勝てなくなる場合もある。

相場に合わせて手法も臨機応変にアジャストしていくのが理想だが、それは口でいうほど簡単ではない。

だからこそ、勝てる確率の高いトレードと、将来勝てなくなったときの勉強のためのトレードを組み合わせていく必要があると痛感している。

より安定して勝てるようになるには、できるだけ確証バイアスを取り除き、仮説と検証を地道に続けていくしかない。
[ 2018/08/05 20:23 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

脱逆張り宣言

コントラリアンとは、逆張り手法のこと。

もっとも、コントラリアンといっても、時間軸の取り方によって様々な解釈が成り立つ。

たとえば、ウォーレン・バフェットの安く買って高く売るやり方もある意味コントラリアン的な手法といってさしつかえないと思う。

ただし、自分が行っているのは、超短期の時間軸におけるスキャルピングの逆張りだ。

価格がそれなりに上昇した場合に、戻りを期待して売りに回り、逆も然りという戦法になる。

市場環境が落ち着いているときには、逆張り手法は比較的勝率が高くなる。

もちろん、相場が荒れているときも、一直線に値動きが動くことはまれで、大きく下がっては大きく上がり、またまた大きく下がる、というような動き方をすることが多いので、逆張りで稼ぐチャンスは多い。

一方で、逆張り手法の最大のリスクは、相場が想定していたレンジを外れ、一方方向へトレンドが走ってしまうことだ。

そうした大きく値動きが動く局面で損切りをためらうと、それまで稼いだ利益をすべてもっていかれる。

たとえ勝率が9割を超えていても、損切の判断が遅れただけで退場する可能性だってあるのだ。

これまでそういったリスクを受け入れたうえで、この逆張り手法をメインに取引してきたが、明日からしばらくのあいだは逆張りを禁止してみようと思う。

おそらく、勝率は下がるだろう。

しかし、コツコツドカンの取引を避けられるためにトータルの利益は増えるはずである。

「逆張りでは勝てない」というセオリーに対して、そんなことはないと意地を張ってきたが、そんなつまらないプライドに拘るのはもうやめた。

問題は、気持ち的にブレずにしかるべきところでエントリーできるかどうかだ。

これまでの間違った勝ち癖を思い切って捨てる覚悟で臨む。

もし、そのまま逆張りを封印し、順張りをメイン手法にすることに成功したら、このブログのタイトルである「コントラリアンの備忘録」も変えなければいけない。
[ 2018/06/20 19:02 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

値幅と変動率

今年の2月5日、米株式相場は急落し、前日比で1597.08ドル安となった。

これはNYダウ史上で最も大きな下落幅であり、世界中のメディアはこぞって「史上最大の下落が起きた」と報じた。

日経平均株価も前日に比べて下げ幅が一時1600円を超えた。

しかし、インパクトでいえば、2008年のリーマンショックには及ばない。

2008年の10月15日、ダウは733ドル安をつけた。

数字的には2月5日の半分にも満たない。

しかし、下落率はマイナス7.87%で、今回の2月5日の下落率であるマイナス4.60%を凌ぐ。

このときは死者が出ると噂され、実際に多くの銀行や会社が倒産した。

ちなみに過去最も大きな下落率だったのは1987年のブラックマンデーで、マイナス22%という当時としては未曾有のスケールの大暴落だったことがわかる。

ところが下落幅はわずか508ドル安にとどまっている。

これはダウ平均そのものの値段が今の10分の1以下だったためだ。

急落相場で為替や株が下落した場合、日経平均が300円安とかドル円が1円安とか報道されるが、どれだけ市場に破壊的なエネルギーをもたらしたかは下落幅よりも下落率を見て判断した方がよさそうだ。

あのBNF氏が200億もの資産を築いた手法は、25日移動平均線からの乖離率からの逆張りだった。

FXでカウンタートレードを行う場合も、値幅ではなく変動率を考慮してエントリーした方が成功率は高くなると思われる。

もっともデイトレーダーで上手い人はほとんどが順張りなんだけどね。
[ 2018/04/17 22:53 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

勝率と損益率

トレードで利益をあげることと勝率の高さはまったく関係がない。

たとえば、勝率60%のパフォーマンスを叩き出す手法があったとして、長期的にこの手法を使って売買すれば、確実に利益が積みあがると考えがちになるが、必ずしも儲かるとは限らない。

というのも、勝率60%であっても、勝ったときの利益の大きさが負けた時の損失の大きさを上回れば、トータルで損をする可能性が高くなるからだ。

ひとつの例をあげれば、勝率60%で、勝ったときの利益率が「プラス10%」で、負けた時の利益率が「マイナス20%」だったとしよう。

10回勝負して、勝ちが6回、負けが4回という結果になったとしても、「プラス10%」が6回で、「マイナス20%」が4回なので、平均ではマイナス10%となり、トータルの利益はマイナスになってしまうのだ。

トレードで結果を残すには、勝率だけでなく損益率とのバランスも考慮しなければならない。

勝率が低くても、リスクリワード比が高ければ、トータルで利益を積み重ねることができる。

スキャルピングのような超短期売買は、勝率を重視するために、損益率が低くなりやすい。

つまり、コツコツドカンという取引になりやすく、負けた時の損失が大きくなりがちだ。

少しでも損切りが遅れると、すぐにトータルの利益がマイナスになってしまう。

反対にブレイクアウトを狙う順張り系に分類される手法では、損益率重視を重視するために利益の乗っているポジションをできるだけのばす握力が求められる。

それぞれメリットとデメリットがあり、どちらのやり方を選択するのかは、本人の性格にもよる。

自分の場合は勝率重視型で、長時間ポジションを持つことにストレスが溜まってしまうタイプ。

FXではスキャルピングのスタイルは珍しくないが、株取引で大きく資産を築こうと思ったら、損益率重視を重視するやり方のほうが有利に働くと思う。
[ 2018/04/17 17:17 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)
プロフィール

ジョンメリ

Author:ジョンメリ
こんにちわ。ジョンメリと申します。HNはLTCMのジョン・メリウェザーから頂戴しました。トレーダー歴約8年。2006年までは南ア通貨をスワップ金利目的で高レバレッジで運用。しばらく右肩上がりの相場が続き、わが世の春を謳歌していました。が、2007年8月17日にサブプライムローンに端を発する大暴落に遭遇。2008年はベアー・スターンズショックの下落で多大な損失を被り、マーケットから退場せざるを得ませんでした。精神的なダメージから一時は真剣に引退も考えましたが、ここにきてようやく傷も癒えました。現在はデイトレに手法を変え、再び外国為替取引に挑戦しています。

賢者のつぶやき