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ロスカット あの日の涙 虹となる

Uphold discipline

誤解を恐れずにいうとFXは難しくない。

シンプルな勝ち方は、とにかく「規律を守る」ということ。

具体的には、月曜から金曜まで毎日時間を決めて、一貫した手法でトレードする。

まず勝ち方を確立することが目的なので、この段階で儲けようと思ってはいけない。

儲けることを考えると損切りできなかったり、利確が早くなるなど、本来のルールに従ってトレードできなくなる。

週末にトレード結果を検証して、ストラテジーの微調整を行うとともに、翌週からまた同じ手法でトレードを行う。

この段階で含み損を放置するといったトレードにおける致命的な欠点を修正する。

一貫性のあるトレードを行うことで、全財産を失うといった悲劇的な不運に見舞われるようなことは避けられる。

初めにマイナス思考で最悪の結果を想定し、そうならないようなルールを決めてからトレードを開始する。

そして、確実にトレードプランを遂行できると見るや、そこでようやくプラス思考に転じて大きな金額で攻める。

規律を遵守することが、相場から安定して利益を得るスタート地点になる。

報酬というのは、我慢や苦労の対価ではない。

言うまでもなく「生み出した価値」に対する対価であり、ゆえに、仕事において大変な思いをするかどうかは、報酬の多寡とは関係がない。

含み損を耐えたからって、トレードの技術が上がるわけじゃない。

まずは正しい技術を習得するということ。

FXや株などのマーケットは、一般社会で起こるランダムで複雑な事象の集積に比べれば、ずっとシンプルな世界だ。

そこで起こる不規則な値動きは、長期的には確率に従って収束する。

運やツキはコントロールできないが、自分の感情はコントロールできる。

規律を守り、それを継続する。

プロとしてのキャリアはそこから始まる。
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[ 2020/01/18 08:02 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

検証に関する一考察

トレードルールを検証するときのコツは、決して儲けようと思わないことだと思う。

今日は絶対にマイルールに従って取引すると決める。

そして、利益が出ても損失が出ても、サインに従って粛々と取引を実行していく。

デモトレードではなく、少額でいいからリアルマネーでやること。

心理的な痛みを克服しなければトレードは上達しない。

目先の収益に囚われすぎると、相場が発するシグナルに意識が集中できなくなり、感情で取引してしまうようになる。

絶対にしてはいけないのは、検証の途中でルールを変更すること。

それだといつまでたっても自分の手法を確立することができず、運任せのトレードから脱却できない。

しかるべきロスカットラインに到達したのに損切りしなかったというのでは、検証している意味がない。

自分の手法のプロフェットファクターを把握せずに、見切り発車でトレードすることは自殺行為に近い。

と言いつつも、実は手法の検証を真剣にやり出したのは最近のことである。

今でもリスクリワード比や利確のタイミングは適当だし、どれだけの期待値があるなんて計算したこともない。

こんなんでよく専業トレーダーを10年も続けてこられたなと呆れている。
[ 2019/12/22 04:44 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

鉄の掟

ほとんどのトレーダーが負けるのは、損切りするポイントを決めていなかったり、あるいは決めていてもそれを遵守することができなかったりする理由による。

ルールを決めてトレードする。

口で言うのは簡単だけど、裁量トレードで感情を殺し機械的に取引できる人は少ない。

慣れない人は、それこそ何回も反復練習をこなす必要がある。

相場を張るうえで最も大切なポイントは、「絶対にここを超えたら損切りする!」と決めておくこと。

つまり、あらかじめ鉄の掟を作っておく。

そこを守れない人はいつまでたっても負け続ける。

勝てる人と勝てない人の差はそこだけだと思う。

自分の場合、トレード前に「いつでも損切りできる」と思えば、わりと楽にエントリーできる。

逆に「損切りできないかもしれない」という自分の心の弱さを認めてしまうと、相場に恐怖を感じる。

鉄の掟があることによってなんとか退場を免れている。
[ 2019/12/11 09:17 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

勝ち残るための準備

損切りができない、多くの無駄なエントリーをしてしまうってことは、トレードルールを守る守れない以前の問題で、そもそも自分の確固としたトレード手法が確立されていないことを意味する。

まず自分の考案した仮説が市場で有効であるかどうかを検証するにあたっては、ある程度の期間のデータを取ることから始めなければならない。

この段階では勝つことを考えてはいけない。

感情に任せた裁量トレードを封印して、ひとつの仮説を検証するためのトレードをひたすら繰り返す。

そして、勝率、リスクリワードレシオ、プロフィットファクター、取引回数などをエクセルにまとめ、手法の優位性を確認する。

安定したパフォーマンスを得るまでは大きな金額でトレードしない。

これができるかできないかが恒常的に勝てるかどうかの分水嶺になる。

期待値がプラスであろう手法がなんとなくつかめたら、あとはしかるべきポイントでのエントリーとイクジットの反復練習をこなす。

この地味な作業を繰り返す根気があれば、いつか相場の女神の薫陶を受ける日が来るだろう。
[ 2019/11/09 18:22 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

不確実性への対処法

トレードで安定した成績を上げるには、ひとつの得意なパターンを見つけてそれを極めることがもっとも近道だとよく言われる。

つまり、一貫性のあるトレードをしなければならないということ。

自分の決めたルールに従って、エントリーから利確損切までを機械的に行う。

これができないと相場の不規則性に振り回されてしまう。

一貫性のあるトレード手法を確立しないまま相場に挑んでも、その場しのぎの感情に左右されてしまい、エントリーしてから、「ああだった」「こうすれば良かった」と迷いが生じやすくなる。

一貫性のあるトレードを持つためには、まずそのトレード手法を一定期間に渡って使用し続け、それがどれくらいの損益率なのかを検証しなければならない。

しかし、それが大切であると頭の中では理解していても、一つの手法だけを継続していくのは意外と難しい。

どうして、それができないのか。

理由は、たとえルールを破ってしまっても儲かってしまうケースが頻繁に現れるから。

為替相場は基本的にレンジで推移するために、損切りせずに放置すれば大きな利益を得られることも珍しくない。

まず「損切りしなくても勝ててしまう」というそのバイアスを払拭しなければならない。

負けてしまうトレーダーの多くに当てはまることのもう1つの点として、トレード手法に新たなルールを追加する行為が当てはまる。

もちろん、ある程度の期間に渡って手法を検証し、それがうまく行かなかった場合には、ルールを追加することには何の問題はない。

ただ、コロコロ手法を変えることと同じように、検証に時間的な余裕を持たずにルールをやみくもに追加することは、一貫性のあるトレードとは言えない。

せっかく優位性のある手法なのに新たなルールを付け加えることによって、損益率が悪くなってしまうケースは珍しくない。

トレーダーという仕事は利益が保証されているわけではなく、常に不確実性と向き合わなくてはいけない。

あれもこれもと手を出すのではなく、不確実性に対して一定のアプローチを試みることが重要になる。

軸を決めずに相場と戯れていても、いつまでたっても不確実性という迷路から抜け出せない。

金銭的な勝ち負けに囚われず、まずはルールを決め、それを守ることに徹すること。

そこにフォーカスすることが相場で長期的に利益を獲得する最初のステップになる。
[ 2019/07/14 14:52 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

暫定的聖杯

手法によって時間帯やどの通貨ペアを使うかなど適性があり、それによってパフォーマンスは当然変わってくる。

少なくとも1ヶ月、2ヶ月は同じ手法を繰り返し検証してみないとわからない。

この手法は使えないからといってすぐコロコロ変えたりすると、いつまでたっても優位性のある手法が確立できない。

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ユーロ円1分足チャート

この3ヶ月いろいろ手法を試してみたが、クロス円の場合、深夜NY時間の移動平均線を使った戻り売り&押し目買い戦略がもっとも効率的でなおかつ勝率が高いというデータが得られた。

ただし、ロットの枚数をどの程度増やせばいいかについては、まだ試行錯誤の段階でメンタル的な問題が解決できていない。

しばらくこの手法に特化してトレードし、細部のルールを煮詰めていく必要がある。

今の状態でロットを増やせば、おそらく損大利小のトレードになり、負けてしまう可能性が大きい。
[ 2019/07/03 04:15 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

偶然の勝ちを期待するなかれ

トレードって儲ったら勝ち、損をしたら負けと考えがちだけど、一貫したルールに基づいて損切りできたら勝ちなんだよね。

デタラメな取り引きをして運良く儲かっても勝ったことにはならない。

十分に検証された期待値の高い手法で負けたとしても、損失を必要経費として容認できる。

放置プレイの大勝は害悪ですらある。

「偶然の運」に頼っていると、「必然の運」を呼び寄せる力を失ってしまう。
[ 2019/07/02 22:19 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

来週の戦略

トレードルールを見直すには土日のようにチャートが動いていないときに限る。

MACDと移動平均線を組み合わせたシンプルな手法。

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スイスフラン円5分足チャート

デタラメなやり方で利益が出ても意味がない。

とりあえず来週はこの手法メインでトレードしてみる。

FXはお金を増やすゲ-ムだと思うと負ける。

ル-ルを遵守する意志の強さが試されるマゾ的ゲ-ムなんだよ。
[ 2019/06/29 17:08 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

含み損は耐えたら負け

含み損の時間が長いポジションを保有しても、ストレスが蓄積するばかりか、かなり高い確率で負けてしまう。

逆に儲かるトレードっていうのは、ポジションを取った直後にすぐ含み益になる。

つまり、含み損は耐えたらダメなのだ。

そこで具体的な対策として、エントリーして一定の時間を超えたらポジションの損益がプラスでもマイナスでも即損切りするというルールはかなり有効かもしれない。

たとえばスキャルピングトレードの場合、「ポジションを持って10分経過しても利益が乗らない」のであれば、その時点で自分の判断が間違ったかもしれないと考え、躊躇なくポジションを閉じる。

もちろん、予想は合っていたのにタイミングが悪かったということで、ポジションを閉じた後で、相場がその方向に動き始めるといったケースもある。

たとえそういうケースであったとしても、また改めてポジションをとり直せばよいと気持ちをリセットする。

結局のところ、負け続けた時のメンタルのケアが重要であって、それさえ克服すれば成績は驚くほど向上するだろう。
[ 2019/06/16 02:34 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

ストラテジーの見直し

先週のトレード履歴を見ると、エントリーはともかく、利確と損切りの明確なポイントが厳密にルール化されておらず、かなりアバウトな裁量トレードに頼っていることがわかる。

裁量でトレードするとほとんどの場合利小損大になるので、よほど勝率が高くないとトータルでマイナスになる。

一応、トレードのストラテジーを4つのパターンに分けているのだが、もう少しタイトな設定に変えてみることにした。

問題はそのルールを遵守できるかどうかで、それを徹底させないと検証している意味がなくなってしまう。


口座A

1分足チャートの戻り売り押し目買いを狙った逆張りトレード。利確と損切りはプラスマイナス10pips。

口座B 

同じく1分足チャートの戻り売り押し目買いを狙った逆張りトレード。ただし、利確は20pips。損切りは10pips。

口座C 

1分足チャートのボリバン逆張りトレード。利確は3pips。損切りは10pips。

口座D   

5分足チャートの1分足チャートの戻り売り押し目買いトレード。


押し目買いと戻り売りは、基本的に200日移動平均線の傾きでトレンドを判断する。

200日移動平均線が右肩上がりであればロングポジションのみ。

逆に200日移動平均線が右肩下がりでであればショートポジションに徹する。

1日平均6時間のトレードで30pips程度の値幅を取れれば十分と考える。

初心に帰り、虚心坦懐に相場に臨む所存である。
[ 2019/05/26 16:21 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)
プロフィール

ジョンメリ

Author:ジョンメリ
こんにちわ。ジョンメリと申します。HNはLTCMのジョン・メリウェザーから頂戴しました。トレーダー歴約20年。2006年までは南ア通貨をスワップ金利目的で高レバレッジで運用。しばらく右肩上がりの相場が続き、わが世の春を謳歌していました。が、2007年8月17日にサブプライムローンに端を発する大暴落に遭遇。2008年はベアー・スターンズ破綻ショックの下落で多大な損失を被り、マーケットから退場せざるを得ませんでした。精神的なダメージから一時は真剣に引退も考えましたが、ここにきてようやく傷も癒えました。現在はデイトレに手法を変え、再び外国為替取引に挑戦しています。

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