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ロスカット あの日の涙 虹となる

不確実性への対処法

トレードで安定した成績を上げるには、ひとつの得意なパターンを見つけてそれを極めることがもっとも近道だとよく言われる。

つまり、一貫性のあるトレードをしなければならないということ。

自分の決めたルールに従って、エントリーから利確損切までを機械的に行う。

これができないと相場の不規則性に振り回されてしまう。

一貫性のあるトレード手法を確立しないまま相場に挑んでも、その場しのぎの感情に左右されてしまい、エントリーしてから、「ああだった」「こうすれば良かった」と迷いが生じやすくなる。

一貫性のあるトレードを持つためには、まずそのトレード手法を一定期間に渡って使用し続け、それがどれくらいの損益率なのかを検証しなければならない。

しかし、それが大切であると頭の中では理解していても、一つの手法だけを継続していくのは意外と難しい。

どうして、それができないのか。

理由は、たとえルールを破ってしまっても儲かってしまうケースが頻繁に現れるから。

為替相場は基本的にレンジで推移するために、損切りせずに放置すれば大きな利益を得られることも珍しくない。

まず「損切りしなくても勝ててしまう」というそのバイアスを払拭しなければならない。

負けてしまうトレーダーの多くに当てはまることのもう1つの点として、トレード手法に新たなルールを追加する行為が当てはまる。

もちろん、ある程度の期間に渡って手法を検証し、それがうまく行かなかった場合には、ルールを追加することには何の問題はない。

ただ、コロコロ手法を変えることと同じように、検証に時間的な余裕を持たずにルールをやみくもに追加することは、一貫性のあるトレードとは言えない。

せっかく優位性のある手法なのに新たなルールを付け加えることによって、損益率が悪くなってしまうケースは珍しくない。

トレーダーという仕事は利益が保証されているわけではなく、常に不確実性と向き合わなくてはいけない。

あれもこれもと手を出すのではなく、不確実性に対して一定のアプローチを試みることが重要になる。

軸を決めずに相場と戯れていても、いつまでたっても不確実性という迷路から抜け出せない。

金銭的な勝ち負けに囚われず、まずはルールを決め、それを守ることに徹すること。

そこにフォーカスすることが相場で長期的に利益を獲得する最初のステップになる。
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[ 2019/07/14 14:52 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

暫定的聖杯

手法によって時間帯やどの通貨ペアを使うかなど適性があり、それによってパフォーマンスは当然変わってくる。

少なくとも1ヶ月、2ヶ月は同じ手法を繰り返し検証してみないとわからない。

この手法は使えないからといってすぐコロコロ変えたりすると、いつまでたっても優位性のある手法が確立できない。

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ユーロ円1分足チャート

この3ヶ月いろいろ手法を試してみたが、クロス円の場合、深夜NY時間の移動平均線を使った戻り売り&押し目買い戦略がもっとも効率的でなおかつ勝率が高いというデータが得られた。

ただし、ロットの枚数をどの程度増やせばいいかについては、まだ試行錯誤の段階でメンタル的な問題が解決できていない。

しばらくこの手法に特化してトレードし、細部のルールを煮詰めていく必要がある。

今の状態でロットを増やせば、おそらく損大利小のトレードになり、負けてしまう可能性が大きい。
[ 2019/07/03 04:15 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

偶然の勝ちを期待するなかれ

トレードって儲ったら勝ち、損をしたら負けと考えがちだけど、一貫したルールに基づいて損切りできたら勝ちなんだよね。

デタラメな取り引きをして運良く儲かっても勝ったことにはならない。

十分に検証された期待値の高い手法で負けたとしても、損失を必要経費として容認できる。

放置プレイの大勝は害悪ですらある。

「偶然の運」に頼っていると、「必然の運」を呼び寄せる力を失ってしまう。
[ 2019/07/02 22:19 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

来週の戦略

トレードルールを見直すには土日のようにチャートが動いていないときに限る。

MACDと移動平均線を組み合わせたシンプルな手法。

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スイスフラン円5分足チャート

デタラメなやり方で利益が出ても意味がない。

とりあえず来週はこの手法メインでトレードしてみる。

FXはお金を増やすゲ-ムだと思うと負ける。

ル-ルを遵守する意志の強さが試されるマゾ的ゲ-ムなんだよ。
[ 2019/06/29 17:08 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

含み損は耐えたら負け

含み損の時間が長いポジションを保有しても、ストレスが蓄積するばかりか、かなり高い確率で負けてしまう。

逆に儲かるトレードっていうのは、ポジションを取った直後にすぐ含み益になる。

つまり、含み損は耐えたらダメなのだ。

そこで具体的な対策として、エントリーして一定の時間を超えたらポジションの損益がプラスでもマイナスでも即損切りするというルールはかなり有効かもしれない。

たとえばスキャルピングトレードの場合、「ポジションを持って10分経過しても利益が乗らない」のであれば、その時点で自分の判断が間違ったかもしれないと考え、躊躇なくポジションを閉じる。

もちろん、予想は合っていたのにタイミングが悪かったということで、ポジションを閉じた後で、相場がその方向に動き始めるといったケースもある。

たとえそういうケースであったとしても、また改めてポジションをとり直せばよいと気持ちをリセットする。

結局のところ、負け続けた時のメンタルのケアが重要であって、それさえ克服すれば成績は驚くほど向上するだろう。
[ 2019/06/16 02:34 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

ストラテジーの見直し

先週のトレード履歴を見ると、エントリーはともかく、利確と損切りの明確なポイントが厳密にルール化されておらず、かなりアバウトな裁量トレードに頼っていることがわかる。

裁量でトレードするとほとんどの場合利小損大になるので、よほど勝率が高くないとトータルでマイナスになる。

一応、トレードのストラテジーを4つのパターンに分けているのだが、もう少しタイトな設定に変えてみることにした。

問題はそのルールを遵守できるかどうかで、それを徹底させないと検証している意味がなくなってしまう。


口座A

1分足チャートの戻り売り押し目買いを狙った逆張りトレード。利確と損切りはプラスマイナス10pips。

口座B 

同じく1分足チャートの戻り売り押し目買いを狙った逆張りトレード。ただし、利確は20pips。損切りは10pips。

口座C 

1分足チャートのボリバン逆張りトレード。利確は3pips。損切りは10pips。

口座D   

5分足チャートの1分足チャートの戻り売り押し目買いトレード。


押し目買いと戻り売りは、基本的に200日移動平均線の傾きでトレンドを判断する。

200日移動平均線が右肩上がりであればロングポジションのみ。

逆に200日移動平均線が右肩下がりでであればショートポジションに徹する。

1日平均6時間のトレードで30pips程度の値幅を取れれば十分と考える。

初心に帰り、虚心坦懐に相場に臨む所存である。
[ 2019/05/26 16:21 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

バレルゾーン

昨今のメジャーリーグでは「バレルゾーン」という新たな指標が注目されている。

投球に対してバットが30度の角度で当たり、初速が95マイル以上を計測した打球は、本塁打になる確率が8割以上になるというものだ。

メジャーの強打者たちはこのような打球角度を意識しながら打球速度を高める努力をしている。

スタットキャストの発展により、打球そのものを数値化することが可能になった。

大リーグの全30球場に高精度カメラやレーダーを設置し、ボールや選手の動きを細かく分析できるようになり、走攻守全てで、これまで分からなかった具体的なデータが得られるようになった。

打撃はこれまで個人の能力、経験や印象で語られがちであったが、「見える」ようになったデータを活用することで、ここ数年でメジャーのホームラン数は驚くほど増えている。

カブスやアストロズなどは、スタットキャストのデータを解析し、選手に徹底させることで優勝したといっても過言ではない。

トレードでもいわゆる「バレルゾーン」のような優位性のあるポイントを見つけ出し、それを徹底させることで勝てる確率が高くなる。

利益を得る確率が高いチャートパターンを待ち、そしてそれ以外のところで余計なことをしないようにする。

予測が外れたら、しかるべきところで損切りする。

それだけを忠実に実行することで収益は大幅に改善する。

負けているのは、損切りが遅れるとか、余計なところでポジションを持つとかのミスをしているからだ。

トレーダーが勝つためにやるべき作業は、まず自分のトレーディングのデータ解析からだろう。
[ 2019/05/23 13:08 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

トレーディングという職人芸

トレーディングは決して頭脳労働ではなく、ただひたすら同じ作業を繰り返す退屈な作業だと思う。

いくつかのチャートのパターンを頭に入れて、それらが現れる兆候を待ち、エントリーのサインが出たところで実際に行動を起こす。

これだけのことを黙々と繰り返すことが仕事であり、そこに複雑な思考が介入する余地はない。

勝つ秘訣は、期待値の高いチャートパターンを暗記すればいいのだ。

ただし、エントリーポイントを見つければ簡単に儲けられるほど単純でもない。

チャンスが来るまで待ち続ける「忍耐力」や、エントリーポイントがハズれた場合に速やかに撤退する「見切り」の技術が求められる。

トレーディングの勝ちパターンは無数にあるが、行動を起こさないことが勝利につながる場合も少なくない。

損切りの逆指値を置かず放置プレイをして大勝ちした、あるいは何も考えずにたまたまエントリーしたら爆益になったというケースは、確かに利益になったかもしれないが、トレーディングにおける真の勝利とは呼べないかもしれない。
[ 2019/05/15 11:24 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

スキャルピング飛び乗りの術

株でも為替でも、しばらくレンジ相場が続いた後は、マグマのように蓄積されたエネルギーが一気に吹き出すかのごとく、大きく動く瞬間が多々ある。

為替相場の場合、今までの経験則として、1分足で長い大陽線、あるいは大陰線が出た時には、その次も同じロウソク足が連続で出る確率がかなり高い。

そのような局面では、その瞬間にトレンド方向に飛び乗るというのがスキャルピンングの基本的なセオリーであり、いわゆる鉄板トレードと呼べるかもしれない。

ポンド円やユーロドルの場合、同じロウソク足が3本連続で出るケースも少なくない。

仮にリバウンドしても、さらに大きくトレンド方向に値動きが加速することが珍しくなく、含み損になったからといって慌てて損切りすると激しく後悔する羽目になる。

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ポンド円1分足チャート

一方で、利益が少しでも乗ったら欲張らず早めに利確しておいたほうがいいケースもある。

なぜなら、すぐに逆方向にトレンドが反転することもあるからだ。

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ドル円1分足チャート

どちらのチャートも先週末、午前5時近くの値動きだが、ドル円の場合は利益確定を躊躇していたら、せっかくの含み益が消えてマイナスになるところだった。

スキャルピングの場合、エントリー、利益確定、損切りの判断を一瞬で行わなくてはならず、まさに紙一重の差で結果が異なってくる。

ここで負けても決してストレスを溜めてはいけない。

イラついたら負けである。

こればっかりは場数をこなして経験値を上げていくしかない。
[ 2019/04/20 21:48 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

ポンド円ブレイクアウト法

今まで押し目買いや戻り売りに執着してきたけど、値動きが荒く変動幅が大きいポンド円の場合、素直に水平線のブレイクアウトを狙ったほうが簡単でなおかつ利益が出るような気がしてきた。

従来のドル円逆張り手法とは全く真逆のアプローチになる。

押し目買いや戻り売りの転換点をピンポイントで探り当てるのは至難の技で、それよりも単純なブレイクアウトのほうがリスクが少ない気がする。

そう思うと、今日の値動きは絶好の稼ぎ時だった。

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ポンド円1分足チャート

勝率が高くなるかは別として、少なくともナンピンをしないだけ逆張りよりも被弾する確率は圧倒的に低くなる。

ただし、取引時間は夕方から深夜にかけてとチャンスが限られてくるだろう。
[ 2019/03/21 23:09 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)
プロフィール

ジョンメリ

Author:ジョンメリ
こんにちわ。ジョンメリと申します。HNはLTCMのジョン・メリウェザーから頂戴しました。トレーダー歴約8年。2006年までは南ア通貨をスワップ金利目的で高レバレッジで運用。しばらく右肩上がりの相場が続き、わが世の春を謳歌していました。が、2007年8月17日にサブプライムローンに端を発する大暴落に遭遇。2008年はベアー・スターンズショックの下落で多大な損失を被り、マーケットから退場せざるを得ませんでした。精神的なダメージから一時は真剣に引退も考えましたが、ここにきてようやく傷も癒えました。現在はデイトレに手法を変え、再び外国為替取引に挑戦しています。

賢者のつぶやき