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ロスカット あの日の涙 虹となる

含み損は耐えたら負け

含み損の時間が長いポジションを保有しても、ストレスが蓄積するばかりか、かなり高い確率で負けてしまう。

逆に儲かるトレードっていうのは、ポジションを取った直後にすぐ含み益になる。

つまり、含み損は耐えたらダメなのだ。

そこで具体的な対策として、エントリーして一定の時間を超えたらポジションの損益がプラスでもマイナスでも即損切りするというルールはかなり有効かもしれない。

たとえばスキャルピングトレードの場合、「ポジションを持って10分経過しても利益が乗らない」のであれば、その時点で自分の判断が間違ったかもしれないと考え、躊躇なくポジションを閉じる。

もちろん、予想は合っていたのにタイミングが悪かったということで、ポジションを閉じた後で、相場がその方向に動き始めるといったケースもある。

たとえそういうケースであったとしても、また改めてポジションをとり直せばよいと気持ちをリセットする。

結局のところ、負け続けた時のメンタルのケアが重要であって、それさえ克服すれば成績は驚くほど向上するだろう。
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[ 2019/06/16 02:34 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

ストラテジーの見直し

先週のトレード履歴を見ると、エントリーはともかく、利確と損切りの明確なポイントが厳密にルール化されておらず、かなりアバウトな裁量トレードに頼っていることがわかる。

裁量でトレードするとほとんどの場合利小損大になるので、よほど勝率が高くないとトータルでマイナスになる。

一応、トレードのストラテジーを4つのパターンに分けているのだが、もう少しタイトな設定に変えてみることにした。

問題はそのルールを遵守できるかどうかで、それを徹底させないと検証している意味がなくなってしまう。


口座A

1分足チャートの戻り売り押し目買いを狙った逆張りトレード。利確と損切りはプラスマイナス10pips。

口座B 

同じく1分足チャートの戻り売り押し目買いを狙った逆張りトレード。ただし、利確は20pips。損切りは10pips。

口座C 

1分足チャートのボリバン逆張りトレード。利確は3pips。損切りは10pips。

口座D   

5分足チャートの1分足チャートの戻り売り押し目買いトレード。


押し目買いと戻り売りは、基本的に200日移動平均線の傾きでトレンドを判断する。

200日移動平均線が右肩上がりであればロングポジションのみ。

逆に200日移動平均線が右肩下がりでであればショートポジションに徹する。

1日平均6時間のトレードで30pips程度の値幅を取れれば十分と考える。

初心に帰り、虚心坦懐に相場に臨む所存である。
[ 2019/05/26 16:21 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

バレルゾーン

昨今のメジャーリーグでは「バレルゾーン」という新たな指標が注目されている。

投球に対してバットが30度の角度で当たり、初速が95マイル以上を計測した打球は、本塁打になる確率が8割以上になるというものだ。

メジャーの強打者たちはこのような打球角度を意識しながら打球速度を高める努力をしている。

スタットキャストの発展により、打球そのものを数値化することが可能になった。

大リーグの全30球場に高精度カメラやレーダーを設置し、ボールや選手の動きを細かく分析できるようになり、走攻守全てで、これまで分からなかった具体的なデータが得られるようになった。

打撃はこれまで個人の能力、経験や印象で語られがちであったが、「見える」ようになったデータを活用することで、ここ数年でメジャーのホームラン数は驚くほど増えている。

カブスやアストロズなどは、スタットキャストのデータを解析し、選手に徹底させることで優勝したといっても過言ではない。

トレードでもいわゆる「バレルゾーン」のような優位性のあるポイントを見つけ出し、それを徹底させることで勝てる確率が高くなる。

利益を得る確率が高いチャートパターンを待ち、そしてそれ以外のところで余計なことをしないようにする。

予測が外れたら、しかるべきところで損切りする。

それだけを忠実に実行することで収益は大幅に改善する。

負けているのは、損切りが遅れるとか、余計なところでポジションを持つとかのミスをしているからだ。

トレーダーが勝つためにやるべき作業は、まず自分のトレーディングのデータ解析からだろう。
[ 2019/05/23 13:08 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

トレーディングという職人芸

トレーディングは決して頭脳労働ではなく、ただひたすら同じ作業を繰り返す退屈な作業だと思う。

いくつかのチャートのパターンを頭に入れて、それらが現れる兆候を待ち、エントリーのサインが出たところで実際に行動を起こす。

これだけのことを黙々と繰り返すことが仕事であり、そこに複雑な思考が介入する余地はない。

勝つ秘訣は、期待値の高いチャートパターンを暗記すればいいのだ。

ただし、エントリーポイントを見つければ簡単に儲けられるほど単純でもない。

チャンスが来るまで待ち続ける「忍耐力」や、エントリーポイントがハズれた場合に速やかに撤退する「見切り」の技術が求められる。

トレーディングの勝ちパターンは無数にあるが、行動を起こさないことが勝利につながる場合も少なくない。

損切りの逆指値を置かず放置プレイをして大勝ちした、あるいは何も考えずにたまたまエントリーしたら爆益になったというケースは、確かに利益になったかもしれないが、トレーディングにおける真の勝利とは呼べないかもしれない。
[ 2019/05/15 11:24 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

スキャルピング飛び乗りの術

株でも為替でも、しばらくレンジ相場が続いた後は、マグマのように蓄積されたエネルギーが一気に吹き出すかのごとく、大きく動く瞬間が多々ある。

為替相場の場合、今までの経験則として、1分足で長い大陽線、あるいは大陰線が出た時には、その次も同じロウソク足が連続で出る確率がかなり高い。

そのような局面では、その瞬間にトレンド方向に飛び乗るというのがスキャルピンングの基本的なセオリーであり、いわゆる鉄板トレードと呼べるかもしれない。

ポンド円やユーロドルの場合、同じロウソク足が3本連続で出るケースも少なくない。

仮にリバウンドしても、さらに大きくトレンド方向に値動きが加速することが珍しくなく、含み損になったからといって慌てて損切りすると激しく後悔する羽目になる。

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ポンド円1分足チャート

一方で、利益が少しでも乗ったら欲張らず早めに利確しておいたほうがいいケースもある。

なぜなら、すぐに逆方向にトレンドが反転することもあるからだ。

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ドル円1分足チャート

どちらのチャートも先週末、午前5時近くの値動きだが、ドル円の場合は利益確定を躊躇していたら、せっかくの含み益が消えてマイナスになるところだった。

スキャルピングの場合、エントリー、利益確定、損切りの判断を一瞬で行わなくてはならず、まさに紙一重の差で結果が異なってくる。

ここで負けても決してストレスを溜めてはいけない。

イラついたら負けである。

こればっかりは場数をこなして経験値を上げていくしかない。
[ 2019/04/20 21:48 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

ポンド円ブレイクアウト法

今まで押し目買いや戻り売りに執着してきたけど、値動きが荒く変動幅が大きいポンド円の場合、素直に水平線のブレイクアウトを狙ったほうが簡単でなおかつ利益が出るような気がしてきた。

従来のドル円逆張り手法とは全く真逆のアプローチになる。

押し目買いや戻り売りの転換点をピンポイントで探り当てるのは至難の技で、それよりも単純なブレイクアウトのほうがリスクが少ない気がする。

そう思うと、今日の値動きは絶好の稼ぎ時だった。

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ポンド円1分足チャート

勝率が高くなるかは別として、少なくともナンピンをしないだけ逆張りよりも被弾する確率は圧倒的に低くなる。

ただし、取引時間は夕方から深夜にかけてとチャンスが限られてくるだろう。
[ 2019/03/21 23:09 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

専業トレーダーとして把握しておくべき数値

専業トレーダーとして独立して食べていくために、重要な指標がある。

自分のトレード手法がどのようなパフォーマンスなのか、その平均値を把握しておく。

そして、月にしていくら稼ぎたいのか、具体的な金額を明確にしておかなければならない。

たとえば、証拠金が100万円あるとして、1回のトレードでどのくらいのリスクをとるかというようなことだ。

1回のトレードでレバレッジを最大25倍を効かせて、2%のリスクをとったとしよう。

損益率が平均1.5倍のストラテジーなら、勝った場合は3万のプラスで負けた場合は2万のマイナスになる。

月20回トレードで勝率5割だと、月20万円稼げる計算になる。

これは専業トレーダーとしては、毎月最低これだけは絶対に稼いでおかなくておはいけないというボーダーラインともいえる金額かもしれない。

以下、確認しておくべき数字。


✔証拠金

✔最大リスク

✔損益率

✔平均取引数

✔勝率


トレーダーの成績は波があるが、以上の数値を明確にして、平均して月30万以上利益が計上できるまでにならないと、専業トレーダーとして食べていくには大きなリスクがあるだろう。

今年の自分のパフォーマンスは散々なので、今までの手法そのものをゼロから見直す必要に迫られている。
[ 2019/03/10 22:20 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

逆張りの極意

変動幅の大きいポンド円やユ-ロ円を逆張りするときは1回目の陽線、あるいは隠線が出た時にポジションを持っても、さらに一方方向に進んで損切りになるケ-スが多い。

そこで、2回、3回と逆張りを繰り返した場合、1回目は1万通貨。2回目は2万通貨とポジション枚数を倍掛けで増やしていくとト-タルで利益がプラスになる可能性が高くなる。

いわゆるマーティンゲール式トレード。

ただし、逆指値の損切りは必ず遵守すること。

でないと派手な暴落が起きた時に全財産を失いかねない。

このル-ルを守れば、逆張りする際の心理的な抵抗や恐怖といったものが軽減される。

ただし、この技はかなり職人芸的なスキルが要求され、よほどの達人じゃないとエントリーのタイミングが難しく、利益をだすまえにメンタルがやられてしまう。

自分のような感情のコントロールが苦手なトレーダーにとって、逆張りはハイリスク・ローリターンな手法で、含み損を耐えるプロセスにおいて相当なストレスが蓄積される。

FXの達人トレーダーの中には逆張り派も多いけど、ほとんどがドル円がメインで、ポンド円やユーロ円を逆張りして安定して利益を出しているトレーダーは聞いたことがない。
[ 2019/02/19 21:21 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

旅先のトレードについて

旅先でもストレスなくトレードできる方法を模索している。

おそらくそのトレード手法はとてもシンプルで、誰でも気がつけばすぐに試せる方法なんじゃないかと思う。

ただそのシンプルなやり方を実行するのは、人間の従来持っている性質に反するものなので安定的に利益を出すのは相当な訓練を積む必要があるのかなという気がする。

経験の浅いトレ-ダ-は損失を回避するという人間の持つ弱さゆえに、ナンピンとか両建てとか、より複雑で非効率なやり方をしてしまい、無駄に時間を浪費するという悪循環に陥ってしまう。

今の自分にできることは余計な先入観をすべて払拭して、ひとつひとつのトレードの精度を上げることだ。

すでにトレードアイディアはいくつかあるので、明日からまた地道な検証をしていくことになる。

モニターは多いければ多ければいいが、利益をあげるのは携帯一つで十分だ。

負けることを環境のせいにするのはいいわけでしかない。

インフラが整っていないが海外の僻地でも、ネット環境さえあれば十分に利益をあげるのは可能だと思っている。
[ 2019/02/17 20:17 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)

〝コツコツドカン〟を克服する方法

FXでも株でも定番とも言える負け方がいわゆる〝コツコツドカン〟ってやつだ。

含み益が出るとすぐに利益確定し、コツコツと収益を積み重ねて行く。

ところがいざ含み損が発生すると損切りができずズルズルと持ち越し、結果的に大きなマイナスになり最悪のタイミングで取引を終えるというパターンである。

この〝コツコツドカン〟を避けなければ、個人投資家として市場で生き残れないといっても過言ではない。

とはいえ実際の話、投資家心理として損小利大の取引を実行することはなかなか難しいところだ。

行動ファイナンス理論では、「人間はいつも合理的に判断するわけではなく、投資においても感情に流され理屈に合わない行動をとってしまいがちになる」という、研究成果が出ている。

「脳とトレード」の著者であるリチャード・ピーターソンによると、ポジションを持っていないときは、理知的に考える脳が優位性を保っていられるが、一度ポジションを持つと感情をつかさどる脳が優位になるという。

このために事前に含み損が出たら損切りをすると決めていても、現実にリスクに直面したときには損切りできなくなる心理が発生するのだという。

これを克服する手段としては、「含み益は損失と思え、そして収益は含み損と思え」というのがある。

〝コツコツドカン〟の取引と逆の発想をするのだ。

こう考えることで、たしかにコツコツと損失を出すことになるが、反対にドカンと大きな収益が出せるようになるわけである。

負けてしまう投資家の特徴として、含み損を抱えているときはただひたすら耐えているものだ。

この忍耐力をリーマンショックのような暴落時に発揮すれば、最終的にマーケットから退場する羽目になる。

成功する投資家は逆のことをしていて、含み益を伸ばすことに忍耐力を発揮している。

ポジションを取って少しでも損が出たらロスカット、含み益が出たらそのまま放置するというトレードを繰り返せば、理屈の上ではいつかドカンと利益が乗るはずである。
[ 2018/12/21 15:19 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)
プロフィール

ジョンメリ

Author:ジョンメリ
こんにちわ。ジョンメリと申します。HNはLTCMのジョン・メリウェザーから頂戴しました。トレーダー歴約8年。2006年までは南ア通貨をスワップ金利目的で高レバレッジで運用。しばらく右肩上がりの相場が続き、わが世の春を謳歌していました。が、2007年8月17日にサブプライムローンに端を発する大暴落に遭遇。2008年はベアー・スターンズショックの下落で多大な損失を被り、マーケットから退場せざるを得ませんでした。精神的なダメージから一時は真剣に引退も考えましたが、ここにきてようやく傷も癒えました。現在はデイトレに手法を変え、再び外国為替取引に挑戦しています。

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