ロスカット あの日の涙 虹となる

米週間石油在庫統計

日本時間午前0時発表。

原油在庫が1450万バレル減と大幅な減少となったことから、先物市場で原油が47ドル台に上昇。

それを受け米国債利回りが上げ幅を拡大し、ドルが買われ円が売られた。

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ドル円5分足チャート。

102円台を突破した後も円安は止まらず、午前3時には102円50銭まで上昇した。

ドル円だけでなく、クロス円も全面高になった。

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USドル原油5分足チャート。

原油価格が上がれば「ドル安円高」になるというアノマリーが過去のものになりつつある。

今回の相場は完全に逆相関になっているなぁ。
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[ 2016/09/09 02:14 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

米・ISM非製造業景況指数

日本時間午後11時発表。

事前の市場予想を大きく下回る51.4と、2010年2月以来となる低い水準となった。

この結果を受けてドルが全面安になり、相対的に円が買われた。

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ドル円5分足チャート。

午前3時を回っても、米9月利上げ観測後退や米債利回りの低下を背景にドル売りが継続。

ドル円は日経先物の大幅安も重なり、102円の大台を割り込むと午前5時近辺には101円93銭付近まで下値を拡大した。

リバウンド狙いでクロス円を逆張りするが、期待したような反発はなく、オセアニア時間が始まる前に大量に損切りすることになった。

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ダウ平均5分足チャート。

ダウ、ナスダック、SPX500などのアメリカ株価指数は力強く反発した。

株と為替は、市場参加者のマインドが全く違う。

株は経済的な資金を提供する行為として買いが入りやすいが、為替はゼロサム・ゲームとして投機的な売りが入りやすい。

リバウンド狙いは為替ではなく、アメリカ株に限る。
[ 2016/09/07 05:07 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

米・8月ISM製造業景況指数

日本時間午後11時発表。

市場予想より悪く、発表直後からドル売りが加速した。

発表直前104円台まで騰がっていたドル円は103円51銭まで下落、ユーロドルは1.1179ドルまで上昇した。

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ドル円10分足チャート。

もともと過熱感があったので、ISM製造業の悪化は格好の売り材料になった。

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ダウ平均10分足チャート。

リバウンド狙いは為替よりも株式市場の方が効率的だ。

下がったときの反発力はアメリカ株がもっとも強い。

どこまでも楽観的な国民性が反映されている感じだ。

為替の値動きはリバウンド狙いより、戻り売りや押し目買いといったトレンドフォローに徹した方が安心感がある。
[ 2016/09/02 05:52 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

中国CPI

日本時間午前10時30分発表。

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ドル円10分足チャート。

ゴトー日、しかも中国CPIの結果が予想以上によく、株高円安になった。

午前8時の段階で円を売っておけばよかったが、後の祭り。

午前11時を超えたあたりからクロス円を全力で売るが、なかなか下がらずお祈りモードで外出する。

正午過ぎになってもさらに円安に振れ、ドル円は113.75円まで上げ幅を広げた。

普段ならここで損切りするが、もう少し粘ってみることにする。
[ 2016/03/10 11:33 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

英・BOE政策金利

日本時間21時発表。

政策金利は据え置きでポンド売りが加速。

その直後にカーニーBOE総裁が次の政策金利は利上げになるだろうという発言によって急遽買い戻される。

ポンド円は午後9時過ぎから2時間あまりで2円ほど動く乱高下となった。

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ポンドドル5分足チャート。

細かくピラミッティングで逆張り。

運良く勝てたが、もう少しボラティリティが激しかったら危なかった。
[ 2016/02/05 06:15 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

日銀金融政策決定会合

日銀はマイナス金利の導入を決定した。

このサプライズを受けて株高・円安が進み、ドル円は一時121.42円まで急騰した。

ユーロ円は132.32円、ポンド円は174.11円、豪ドル円は86.20円までクロス円は大幅上昇した。

今回の日銀のマイナス金利政策は、我々の預貯金の金利がマイナスになるわけではなく日銀の当座預金の超過準備に付けられた利子である。

企業が資金を調達しやすくなるといわれているが、さっそく市場はその効果を織り込みに来た。

120円台まで戻したが、近いうちまた110円台に戻りそうな予感がしている。

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ドル円15分足チャート。

値動きは荒くしばらく様子見。

しかし、午後からの円安・ドル高の流れを見誤り、しかも大きなポジションで入ったがために被弾。

損切りも利確もタイミングが命だ。

ボラティリティの激しすぎる相場ではなおさらだ。
[ 2016/01/29 17:53 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

中国・人民元基準値

日本時間午前10時15分発表

週明けの為替市場では一段と円高が進み、ドル円は116円後半まで下落。

午前10時15分から人民元基準値の公表でドルが買い戻される。

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ドル円5分足チャート。

そして、週明けの窓閉めが完了した。
[ 2016/01/11 10:57 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

米・FOMC

日本時間午前4時発表。

FRBは、9年半ぶりとなる政策金利の引き上げを決めた。

リーマンショック後に始めた、景気を下支えするために実質的なゼロ金利政策はようやく終わりを告げた。

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ユーロドル5分足チャート。

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ドル円5分足チャート。

午前3時半近くから値動きが慌ただしくなり、発表直後は激しく乱高下した。

ドル円は上下に1円以上の値幅が発生したが、レンジ相場なので比較的取りやすかった。

この先、さらに円安になるのか、円高に戻すのか、マーケットも迷っているように見える。

まるで、来年の為替相場を示唆するような値動きのように感じた。
[ 2015/12/17 06:59 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

ウォッチしておくべき経済指標

FXのトレーディングでは気を付けなければならない時間帯がある。

各国の主な経済指標が発表される前後は、欧米の投機筋などが大きなポジションで張り込んでくるので、激しい値動きになることが多い。

トレードするにあたっては、あらかじめその日の経済指標予定のスケジュールを必ず確認しておきたい。

留意しておきたいのは、指標の数値の結果の良し悪しではなく、市場の予想値との乖離によって値が動きやすいという点だ。

市場予想値よりいい結果が出たからといって必ずしも値が騰がるわけでもなく、逆に悪い結果がでたからといって必ずしも値が下がるわけでもない。

バイ・ザ・ルーマー、セル・ザ・ファクト、噂で買って事実で売れ、という投資格言があるように、発表された数値が予想よりいい数値であっても、市場がその数値をすでに織り込んでおり、結果的に予想とは反対の方向に動くこともある。

また雇用統計などのマーケットに大きな影響力を持つ指標発表時には、急激な為替変動によって、レートが滑りやすいという取引コストがあることも考慮しておきたい。

通常の相場よりもスプレッドが広がりやすく、タイミングしだいによってはとんでもなく離れた値で約定してしまうことも珍しくない。

たとえばドル円が119.00円のときに急激に1円以上下落した場合、118.50円で逆指値のOCO注文を入れておいたのが、レートが大きく飛び、118.40円でロスカットされたというケースも起こりうる。

とはいえ、事前に発表時間が決まっており、内容によって大きく動く可能性があるのであれば、リスク志向のトレーダーにとって絶好の収益機会にもなる。

経済指標で利益を得るには、レートが滑りやすいというリスクを受け入れ、過去の指標発表前後にどのような値動きをするのかを把握しておき、あらかじめそれに応じた戦略を練っておきたい。

以下、マーケットで注目度が高い主な経済指標をピックアップしてみる。


米・雇用統計 重要度☆☆☆☆☆

毎月第一金曜日(夏時間:日本時間21時30分、冬時間:日本時間22時30分)に発表される。

数多い経済指標の中でも最も注目度の高い指標のひとつ。

発表の1週間前からマーケットで意識されはじめ、発表後もその月のトレンドを左右するほどの影響力を持つ。

中でも注目を集めるのが、非農業部門雇用者数と失業率だ。

非農業部門雇用者数は、農業以外の分野で働いている人の割合で、この数値が増えていると好景気だと判断される。

米国では経済活動に占める個人消費の割合が非常に高いため、個人消費の先行きに影響を及ぼす失業率はとくに注目される。

日本では、ネットでLIVE中継をしているFX会社もあり、お祭りイベントとして定着している。


ADP雇用統計 重要度☆☆☆

雇用統計の2日前、毎月第一水曜日(夏時間:日本時間21時15分、冬時間:日本時間21時15分)に発表される。

ADP社の雇用者数は民間部門だけの集計で政府関係者の雇用が含まれていない。

市場におけるインパクトは雇用統計には及ばないが、雇用統計の2日前に発表されるため、先行指標として注目されている。


FOMC 重要度☆☆☆☆

約6週間ごとの火曜日、水曜日(夏時間:日本時間27時30分、冬時間:日本時間28時30分)、年に8回開催される。

FOMCは“Federal Open Market Committee” 連邦公開市場委員会の略。アメリカの金融政策のひとつである公開市場操作の方針を決定する委員会であり、FOMC開催最終日に声明文として公表される。

アメリカの雇用統計同様、市場における影響力は大きい。

FOMC開催の3週間後にFOMCの議論内容を公表するFOMC議事録もあわせてチェックしておきたい。

なお、12月のFOMCの前後は年内最後の為替イベントとして相場が荒れやすいといったアノマリーがある。


四半期GDP 重要度☆☆☆☆

毎月下旬(夏時間:日本時間21時30分、冬時間:日本時間22時30分)に発表される。

GDPは一定期間内に国内で生み出された財、サービスの総額のことで、日本語では「国内総生産」と呼ばれる。

1、4、7、10月に速報値、2、5、8、11月に暫定値、3、6、8、12月に確定値が発表される。

速報値、暫定値、確定値というように数字の見直しが月ごとに行われ、後になるほど正確な数値になっていく。

市場では速報値が最も注目され、変動幅も比較的大きい傾向にある。


新規失業保険申請件数 重要度☆☆☆

毎週水曜日(夏時間:日本時間22時30分、冬時間:日本時間21時30分)に発表される。

失業者が失業保険給付を初めて申請した件数を集計したもの。

毎週水曜日に発表されるために速報性が高く、景気の動きに敏感に反応するといわれる。

40万件が雇用創出の分岐点と見られており、この数字を上回ると雇用情勢は厳しく、下回ると雇用情勢は好転していると判断される。


小売り売上高 重要度☆☆☆

毎月第2週(夏時間:日本時間22時30分、冬時間:日本時間21時30分)に発表される。

全米のGDPの6~7割を占めるといわれる個人消費の動向を見極める代表的な指標。

クリスマス商戦のある12月分は通常より3割増しになるなど、天候や季節要因による変動が大きく、速報値から改正値で大きく値が変動することがある。


貿易収支 重要度☆☆☆

毎月20日前後(夏時間:日本時間22時30分、冬時間:日本時間21時30分)に発表される。

今でこそ雇用統計が注目を集めているが、1990年代半ばまでは最も影響力を持つ経済指標であった。

ドルが中・長期的に売られている下落トレンド時にはとくに注目される傾向がある。


消費者物価指数 重要度☆☆☆

毎月中旬(夏時間:日本時間21時30分、冬時間:日本時間22時30分)に発表される。

物価の動向を把握するための指標で、季節要因を受けやすく、価格の変わりやすい食料品とエネルギーを除いた「コア指数」がとくに重要視される。

この指数が上昇すると、金融引き締め政策を取る可能性が高まりやすい。


ISM製造業景況指数 重要度☆☆☆

毎月第1営業日(夏時間:日本時間午後11時、冬時間:日本時間午前0時)に発表される。

全米供給者教会(Institute for Supply Management)が、製造業300社以上の購買担当役員のアンケート調査を実地し作成される。

主要経済指標の中で最も早く発表されるため、景気転換の重要先行指標とみなされマーケットの注目度も高い。

この指数は50%が景気減速と景気広大の分岐点とされており、50%を上回っているとドルが買われやすく、50%を下回っているとドルがうられやすい傾向にある。


シカゴ購買部協会指数 重要度☆☆ 

毎月月末(夏時間:日本時間午後10時45分、冬時間:日本時間午後11時45分)に発表される。

ISM指数同様、製造業の景況感を把握するのに役立つ経済指標。

ISM指数の前日に公表されることから、ISM指数の先行指標という役割もある。

この数字が50を超えてくると、製造業の景況感が好転する傾向がみられる。


フィラデルフィア連銀指数 重要度☆☆

毎月第三木曜日(夏時間:日本時間午後11時、冬時間:日本時間午前0時)に発表される。

製造業の景況感を把握するための経済指標のひとつ。

フィラデルフィア連銀が管轄する地区のみの統計ではあるが、全国区の景況感を示すISM指数との関連性が高い。


ニューヨーク連銀指数 重要度☆☆ 

毎月15日(夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半)に発表される。

ニューヨーク地区の製造業の景況感を示す指数。

公表は毎月15日で、とくに雇用や新規受注の数字が注目される。

フィラデルフィア連銀指数のほうが歴史が長いためにマーケットの注目度はそちらのほうが高いが、フィラデルフィア連銀指数よりも早めに公表されるため、最近になって注目度が高まってきている。


鉱工業生産指数 重要度☆☆ 

毎月14~17日(夏時間:日本時間午後10時15分、冬時間:日本時間午後11時15分)に発表される。

GDPが四半期発表であるのに対し、鉱工業生産指数は月次発表になるため、景気動向全般の先行指標として注目される。

米国経済全般における製造業の比率は2割程度だが、景気循環の始まりは製造業からなるため、景気の回復局面位入り、あるいは景気の後退局面入りする転換点を把握するのに役立つ。

下落率が高いほどドルが売られる傾向にある。


ミシガン大学消費者マインド指数 重要度☆☆ 

毎月最終金曜日(夏時間:日本時間午後10時55分、冬時間:日本時間午前11時55分)に発表される。

1966年を100として消費者マインドを指数化し、ミシガン大学が発表しているもの。

消費者信頼感指数とともに、消費者マインドを示す代表的な指数。


住宅着工件数 重要度☆☆ 

毎月第3週(夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半)に発表される。

個人消費の動向を把握するうえで重要な指標のひとつ。

該当月に建築が着工された件数を示したもので、景気動向に対して敏感に反応するため、マーケットでの注目も高くなる。


新築住宅販売高 重要度☆☆ 

毎月第3週(夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半)に発表される。

該当月に販売された住宅販売件数で、毎月29日から翌月4日にかけて公表される。

住宅着工件数同様、住宅購入の動向は、家具や家電製品になど他の製品販売に及ぼす影響が大きいため、個人消費を左右する。


中古住宅販売高 重要度☆☆ 

毎月25日(夏時間:日本時間午後11時、冬時間:日本時間午後12時)に発表される。

中古住宅販売件数は、新築住宅販売件数の数倍あるため注目度も高い。

新築受注販売高は契約書にサインした段階でカウントされるのに対し、中古住宅販売高は所有権の移転が完了した時点でカウントされるので、中古住宅販売高は、新築住宅販売高に対して30日~60日程度遅行する。

近年は、サブプライムローン問題とのからみもあって重要度を増している。
[ 2015/12/03 21:23 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)

英中銀 政策金利

日本時間21時発表。

イングランド中央銀行は政策金利を過去最低の0.50%に据え置くことを決定した。

同時に発表された四半期インフレリポートにて「最初の利上げ予想は2017年第1四半期」と前回より先延ばししたことからポンドが急落。

ポンド円は187円66銭付近から184円95銭付近まで3円近くも下落し、欧州時間からNY時間にかけて全面安の展開になった。

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ポンド円30分足チャート。

逆張りでエントリーしていたら死んでいた。

逆張りしたんだけどね。(苦笑)

ドル円とユーロ円を売っていたおかげで損益は相殺され、なんとかプラスになった。
[ 2015/11/06 05:41 ] 経済指標 | TB(0) | CM(0)
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