FC2ブログ
ロスカット あの日の涙 虹となる

逆張りトレード癖が治らない理由

東京時間のドル円の値動きを先導するのは、海外輸出向けの日系企業、銀行、郵貯、GPIF、日銀のどれかと言われている。

日本で彼らに匹敵する資金量を投下できる組織は存在しない。

したがって欧米の投機筋が暗躍することが少ない東京時間のレンジ相場は、クロス円の逆張り手法が成功する確率が高い。

実際のところ、東京時間に大きなトレンドが発生した場合でも、結果的に逆張りでエントリーした方が大きな利益が出るケースが少なくない。

だいたい午前11時過ぎから午後3時ぐらいに値動きが逆行し、遅くてもロンドン時間を過ぎた頃には値動きが下落しているという動きがほぼ定番パターンになっている。

しかし、同時にこれは危険なバイアスでもある。

このアノマリーが鉄板であると盲信し、損切りを躊躇すれば、大きな上昇トレンドが発生したときに派手なドローダウンを食らいやすい。

過去のトレードにおいても東京時間の逆張りで幾多の痛い目に合っている。

どれだけ儲かるチャンスが多かろうが、逆張りを全面的に禁止にした方が退場するリスクは間違いなく減るし、順張りの方がはるかに効率がいいことは理解している。

問題は逆張り禁止というルールをしっかりと遵守できるかどうかだ。

逆張りトレードは10年以上もメインの手法だったので、完全に封印することは難しい。

だが、はっきりと言えるのは、この悪癖を修正しない限り相場で大勝ちはできないということだ。

今後に向けての大きな課題でもある。
スポンサーサイト
[ 2019/06/09 19:55 ] 反省 | TB(0) | CM(0)

脱コントラリアン宣言

このブログのタイトルは「コントラリアンの忘備録」だが、本日限りで逆張りトレ-ドは思いきって封印することにした。

過去の大きなドロ-ダウンは逆張りに執着したからであり、それが心理的な足かせとなって相場に恐怖を感じるようになってしまったことは否めない。

逆張りスキャは成功しないというセオリ-があり、それに対して反骨精神もあって意地になってしまっていた。

しかし、この期に及んでそんな不毛なこだわりは捨てた。

この境地にたどりつくまで10年以上かかったが、これまでの経験は決して無駄ではない。

しばらくは慣れない順張りに戸惑い、エントリ-に躊躇してしまうことは多々あるだろうが、徐々に勝ち癖をつけていこうと思う。
[ 2019/05/30 00:28 ] 反省 | TB(0) | CM(0)

逆張りの悪癖

ドル円とユ-ロドルの逆張りの癖が抜けない。

一つの手法に拘り抜いて、ここぞという局面だけ獲れればいいのだが、ついつい他の手法を試したくなる。

結果オ-ライで一貫性のない取引をいくら続けていても、安定した成績は残せないだろう。

どれだけ長時間チャ-トを見続けたところで、厳格なル-ルを決めてトレ-ドしないと、自分でも何が良くて悪いかが分からなくなり、混乱してしまう。

悪癖が抜けないというのは、それが致命的なミスに繋がるという危険性をまだ完全に理解していないということに他ならない。
[ 2019/03/12 23:20 ] 反省 | TB(0) | CM(0)

クリスマスの虐殺相場

24日のニューヨーク市場で株価の大幅な下落が続いたことが影響して、日経平均株価の下落幅は1000円を超え、1年3ヶ月振りに2万円の大台を割った。

クリスマス休暇を控え市場参加者が限られている中、ドル売り円高が進行し、ドル円は110円30銭近辺で下げ止まった。

ここまで来たら110円を割るのも時間の問題という気がする。

33333

ドル円5分足チャート

トレンドに沿って戻り売りで攻めれば簡単に儲けられた局面だったが、実際にはたいして稼げなかった。

大相場のときにしょぼい利食いをしてしまっては、何年キャリアを積んでも財を成すことはできない。

バイアンドホールドの投資家が涙目になっている中、空売りが得意なデイトレーダーの高笑いが聞こえてくるようだ。
[ 2018/12/25 19:30 ] 反省 | TB(0) | CM(0)

クロス円の巻き戻し

午前11時、「中国商務次官が貿易交渉で8月末に訪米する」との報道を受け、クロス円が全面安になった。

米中首脳陣の歩み寄りにより、米中貿易摩擦への懸念が後退するとのコンセンサスが生まれ、それまでリスクオンで売られたいた円の巻き戻しが進んだ模様。

2424242.jpg

ドル円5分足チャート

ドル円は、110円40銭から110円88銭付近まで急反発した。

ユーロ円が125円29銭付近から126円11銭付近まで、ポンド円も140円20銭付近から140円99銭付近まで、軒並み上昇した。

モニターの目の前にいたのに、即座に買いで反応できなかった。

ポジションサイズが大きいと、どうしても慎重になってしまう。

値動きが落ち着いてから、カウンタ-トレ-ドで少しだけ利益を得ることができたが、もし順張りでエントリーしていたら爆益だった。

ここで逆張り目線で参戦してしまうのが、自分のトレードの致命的な欠点といえる。
[ 2018/08/16 12:06 ] 反省 | TB(0) | CM(0)

入金トラブル

昨日の取引できなかった問題は、法人会社名義の口座に会社設立者である自分の個人名義でお金を振り込んだことが原因だった。

これはコンプライアンス的に問題であり、振り込んだお金は口座には反映されなかった。

午前中に証券会社から連絡があり、「組み戻し」という作業をしてくれとの要請があった。

組み戻しとは、振込人から受取人の口座に振り込まれた資金を、振込人により受取人へ資金返却の依頼を行うこと。

その際には手数料として銀行に1080円を支払わなければならない。

ここまでの手続きをこなし、午後になってようやくトレ-ドできるようになった。

しかし、エントリ-のときに「総建玉限度金額を超える注文のため受付できません」というコメントが表示されるのは、いかがなものかと思う。

思わずシステムのトラブルではないかと焦って全額出金するところだった。

まぁ丸一日トレ-ドできなかったことで、トレ-ドができることへの感謝の気持ちとありがたさを実感できた。

おかげさまで今日は気持ちよくトレ-ドできている。
[ 2018/04/11 16:16 ] 反省 | TB(0) | CM(0)

無我の境地

29793302_1548950165226906_5017418872608000429_n.jpg

トレードで損をした翌日は、現実逃避から旅に出たくなる。
[ 2018/04/03 16:52 ] 反省 | TB(0) | CM(0)

意地商いは破滅の因

28日、欧州時間を過ぎたあたりからドル買いが加速。

ドル円は右肩上がりにジワジワと上がり、トレンドはNY時間が終了するまで続いた。

7654_20180329175950170.jpg

ドル円30分足チャート

ドル円のショートポジションとユーロドルのロングポジションを、それぞれドルコスト平均法を駆使して持ち越し。

今日になってドル円は106.394円まで下がったが、その後反転した。

午後になって106.690円まで上昇し、ポジションの大半は利確できた。

ユーロドルは戻りが鈍く、さらに下がったので諦めて損切り。

3月に入って一番大きな損失になった。

教訓。

一方方向にジワジワと騰がる場合、たとえドルコスト平均法といえどナンピンは危ないということ。

意地を張らずに早めに撤退するべきだった。
[ 2018/03/29 18:01 ] 反省 | TB(0) | CM(0)

トレ-ダ-廃業宣言!

先週末、関東平野に大雪が降り、交通機関が麻痺して田舎に帰れなくなった。

おかげで予定が狂い、なし崩し的に数日間都内のゲストハウスで暮らすことになった。

毎日のように古い友人たちと会い、昼間から居酒屋で飲んだ。

結果、今週のトレードはお粗末な成績に終わったが、そんなことは問題にならないくらい充実した時間を過ごせた。

だが、本当にストイックなトレーダーは平日のマーケットが開いている時間に飲みに出かけることなんて絶対にしない。

稼げる時間帯に席を外すことは大きな機会損失であり、それをみすみす見逃すことに対してストレスを感じるからだ。

日常生活の限られた時間の中でトレーディングに充てる時間を最優先できる人が大きな成功を手にする。

そういう意味では、自分はトレーダー失格なのかもしれない。

26814925_1479810492140874_14685370435781623_n.jpg

人生は生きるに値するか?

それはひとえに肝臓にかかっている。

極寒の中、渋谷でこのメンツで飲めたことはいい思い出になるだろう。
[ 2018/01/26 09:24 ] 反省 | TB(0) | CM(0)

敗因を徹底的に分析する

トレードする以上、常に損をするリスクがある。

大事なのはその失敗を引きずらないことだが、その敗因は何だったのかを曖昧にしたままだとリスクは軽減されない。

損失をゼロにすることは不可能だが、容認できるミスと容認できないミスをはっきりと線引きしておかなくてはいけない。

敗因の分析を徹底的に行わずに場当たり的にトレードしても、無意識のうちに必ず同じ失敗を繰り返す。

なぜ想定外の損失を被ったのか。

ドレードプランのどこに穴があったのか。

それらの原因を突き止め、二度と誤ちを繰り返さないよう時間をかけて問題をクリアにしておく必要がある。

具体的にどこを改善すべきなのかを簡潔に明文化しておく。

たとえば、今週のトレードの反省と改善ポイントをいくつかあげるとすれば以下のようなものになる。


・ストラテジーに一貫性がなく、手法のやり方そのものに迷いがある。

・ストキャスティクスと指数円滑移動平均線の交差するエントリーポイントを見逃している。

・一度エントリーしたなら損切りポイントに引っかかるリスクを覚悟で利益を引っ張ることができていない。中途半端なところで利確している。


改善点をあげればキリがないが、これだけでも修正できたらパフォーマンスは驚くほどよくなるだろう。

敗因が分析できたら、何回でもシュミレーションして、同じような状況に遭遇したときに慌てず躊躇わず最善策で対処できるように準備をしておく。

その際、デモトレードで検証しても意味がない。

リアルマネーでトレードしなければ、心理的負荷がかからないからだ。

実際に大切なお金を賭けない限り、手法の優位性を確かめる術はないし、プレッシャーのかかった局面でこそ自分が考えていたプランをスムーズに実行できるかが重要なのだ。

どれほど優れたストラテジーであっても、リアルマネーをかけた勝負でその理論に従いルール通りに動かせなければその手法は使えないことになる。

最初は少額の金額で、トレードプランの期待値がプラスであるかどうかを試してみる。

数日間の検証期間を経て利益がコンスタントに発生することを確認し、ようやく大きな金額で勝負できる準備が整う。

期待値がプラスであることを確認しないまま大きな金額で張るのは御法度だ。

最初に大きく負けると精神的ダメージを引きずったまま退場することになる。

トレードによって手にできる報酬の大きさは、自ら記録をつけ、自ら考え、自ら結論を出すという点において、どれだけ偽りなく誠実に努力したかに比例する。

自分が負けている理由ははっきりしている。

相場から得る報酬に見合った労力がまだまだ不十分ということに過ぎない。
[ 2018/01/06 01:42 ] 反省 | TB(0) | CM(0)
プロフィール

ジョンメリ

Author:ジョンメリ
こんにちわ。ジョンメリと申します。HNはLTCMのジョン・メリウェザーから頂戴しました。トレーダー歴約8年。2006年までは南ア通貨をスワップ金利目的で高レバレッジで運用。しばらく右肩上がりの相場が続き、わが世の春を謳歌していました。が、2007年8月17日にサブプライムローンに端を発する大暴落に遭遇。2008年はベアー・スターンズショックの下落で多大な損失を被り、マーケットから退場せざるを得ませんでした。精神的なダメージから一時は真剣に引退も考えましたが、ここにきてようやく傷も癒えました。現在はデイトレに手法を変え、再び外国為替取引に挑戦しています。

賢者のつぶやき