ロスカット あの日の涙 虹となる

リスク回避の円買い

戦争などの何らかの突発的な事象が発生し、投資家の不安心理が高まると、クロス円が買われる傾向にある。

これは、円が「安全通貨」だからというわけではなく、投資家がポジションを閉じることによっておこる現象だ。

金利目的で通貨を買う場合、投資家が投資したいと思う通貨は高金利通貨、売りたいと思う通貨は低金利通貨となる。

円は短期金利は極めて低く、投資家が売りたいと思う通貨の筆頭と認識されている。

その理由から、世の中が安定している時には円を売って、豪ドルなどの高金利通貨を買うというポジションが世界中で大きく積み上がる。

しかし、戦争や自然災害などの有事が発生し、市場が不安定になると、投資家はリスク回避のためにポジションを最小限にする。

これが有事の際に円が買い戻されるメカニズムになる。

現在、北朝鮮攻撃の可能性をトランプ米大統領が示唆しており、円が買われる一番の要因となっている。

さらに昨夜、日本時間の午前4時にトランプ米大統領の「ドルは強すぎる」との発言が伝わるとドルが急落。

ドル円が109円08銭付近まで売られる一方、ユーロドルは1.0672付近まで急騰した。

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ドル円30分チャート。

誤算だったのは、リスクオフでクロス円が買われたのではなく、クロスドルが売られたことだ。

ドル円をロングで仕込み、ドル円を除いたクロス円を売るという戦略はうまく機能しなかった。

よって長期保有も覚悟していたドル円のロングポジションを調整せざるを得なかった。

トランプ氏は米国の歴代大統領のなかでも最もその言動が予測困難な人物の1人であり、今後もどんなサプライズに満ちたアクションを起こすかわからない。

市場は、ツイッターでつぶやく彼の発言にあいかわらずかなり神経質になっているようだ。
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[ 2017/04/13 07:38 ] アノマリー | TB(0) | CM(0)

開いた窓は閉めるという法則

週明け月曜日のオセアニア時間に開いた窓は閉まりやすいというアノマリーがあるが、今回はその典型的なケースだった。

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ドル円10分足チャート。

10分足チャートで俯瞰すると、午前7時台のドル円103円20銭というプライスは絶好の戻り売りポイントだったようだ。

先週から続いている下落トレンドとマッチし、最近では珍しいくらい綺麗に窓を閉めている。
[ 2016/10/10 12:25 ] アノマリー | TB(0) | CM(0)

夏から秋にかけて株が売られやすいというアノマリー

ダウ平均の過去20年間の季節性チャート。

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8月の終わり頃が天井になり、10月の初週まで下げる傾向がある。

2008年9月15日にはリーマン・ブラザーズが破綻し、ダウ平均は前営業日比で 504ドル安 と4.4% もの大幅下落となった。

今日の下落はそれほどではないが、材料が地味な割にはよく下がった。

このところ相場が過熱気味だったので、なにかのきっかけを欲していたのだろう。

円が買われていないのにこれほど株価が下がる相場も珍しい。
[ 2016/09/10 05:14 ] アノマリー | TB(0) | CM(0)

お盆は円高株安に振れるというアノマリ-

為替や株のマーケットには数多くのアノマリーがある。

その中でも有名なもののひとつに、「お盆前は円高に振れやすい」というのがある。

たしかに2011年から15年の5年間に限っていえば、8月15日の2営業日前に円高に振れることが多いようだ。

今回もそのアノマリーが見事に当てはまった。

日本時間の午後9時半、予想を下回った米国の小売り売上高、インフレ率を受けてドル売りが加速した。

ドル・円は102円02銭から101円36銭へ急落し、ユーロ・ドルは1.1150ドルから1.1199ドルへ急伸した。

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ドル円10分足チャート。

微妙なポイントで逆張りしてしまい、含み損を耐え切れず損切り。

為替はCFD、株や商品相場と比べてボラティリティが激しい。

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ダウ平均10分足チャート。

為替と比べると下げ幅も緩やかで、逆張りが機能しやすい。

ダウは市場高値更新を目前にするところまで上昇しており、今回の下落はその過熱感の調整の意味合いも強かった。

これだけ派手に下がっても、米株のショート・ポジションの含み損は解消されない。

もうあと2回ぐらい、大きなセイリングクライマックスが来てくれないと困る。
[ 2016/08/13 01:37 ] アノマリー | TB(0) | CM(0)

週明け窓埋めの法則

月曜日の週明けのマーケットで、ロウソク足チャートが大きく窓を開くようなパターンになった場合、金曜日の終値近くのレートまで戻すことがよくある。

2日に行われた豪総裁選挙では、与党連合と野党・労働党との稀にみる大接戦となり、週末に決着がつかず集計作業が5日まで持ち越される事態となっているという。

この影響からか、豪ドルが一時的に売られ、大きく窓が開いた。

しかし、午前8時頃からドルと円が売られるリスクオンの展開となり、豪ドルの買戻しが始まる。

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オージードル5分足チャート。

ここで気をつけなければいけないのは、ロウソク足が20日移動平均線にタッチして、再びレートが窓を開けた方法に進むことがあることだ。

完全に窓が埋まることは稀なので、20日移動平均線にタッチした時点で欲張らずに利益確定してしまったほうが心理的に楽かもしれない。

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オージードル5分足チャート。

今回は20日移動平均線を超えて、200日移動平均線にタッチするまで反発した。

正午過ぎには金曜日の終値近くまで戻し、「週明け窓埋めの法則」がしっかりと機能したチャートになった。
[ 2016/07/04 08:43 ] アノマリー | TB(0) | CM(0)

ゴト-日

午前9時過ぎから急激なドル買い円安が進み、ドル円は113.32円まで16日以来の高値を更新した。

午前11時をピ-クに天井をつける典型的なゴト-日の値動きだった。

午後2時をまわったところでようやく売り戻しの動きに転換するが、午前中に逆張りしたユ-ロドルのポジションが大きな重しになり、以降その含み損を監視する作業が数時間続いた。

香港市場も欧州市場も休日でニュ-ヨ-ク時間に入ってもボラティリティは少なく、ただモニタ-の前に座ってチャートを見ているだけけでチャンスと呼べるような局面は極端に少なかった。

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ドル円30分足チャ-ト。

VTトレ-ダ-の不具合が発生するなど、普段の数倍ストレスの溜まったが、それでもなんとかプラスの取引で終わることが出来てホッとした。
[ 2016/03/25 23:51 ] アノマリー | TB(0) | CM(0)

欧州時間からニューヨーク時間にかけてトレンドが反転しやすいというアノマリー

欧州時間からNY時間にかけて値動きが反転しやすいアノマリーがあるが、今回も一昨日と同じくロンドンフィクスあたりからドルと円が売られた。

ヨーロッパ勢が買い上げていたら最初に売って、ヨーロッパ勢のロングポジションを損切りさせた後でニューヨーク勢が本格的に買い上げてくるといった展開は週に何回かある。

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ドル円15分足チャート。

ポジションを細かく刻んでドルコスト平均法まがいの作戦でショートポジションをいくつも作るが、利食いのタイミングを間違えて獲得できたはずの利益をだいぶ減らしてしまった。

ポンド円でエントリーするポイントも間違えるというミスも痛かった。

最終的に負けることは回避できたが、反省するべき箇所は多かった。
[ 2016/03/25 08:38 ] アノマリー | TB(0) | CM(0)

早起きは3文の得

週明け、早朝クロス円は窓を開けて始まった。

午後7時には窓閉め完了。

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ドル円5分足チャート。

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ユーロドル5分足チャート。

ドル円よりどちらかといえばこっちの方が取りやすかった。

リスクは限定的で、なおかつ確実に稼げる鉄板アノマリー。

最近では珍しいほどキレイに決まった。
[ 2016/03/07 09:51 ] アノマリー | TB(0) | CM(0)

人民元レート公示時間における逆張りの法則

ゴトー日の仲値に向かってドル高円安になり、午前9時55分を回ってから下落していくのはよく知られているアノマリーだが、最近は人民元レート公示の時間(10時15分)前にドル買い・円売りになりやすい。

午前10時15分を過ぎたら、ドル売り・円買いに振れやすく、逆張りのチャンスでもある。

このわかりやすいアノマリーに気が付いて、したたかに稼いでいるトレーダーが多そうだ。

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ドル円5分足チャート。

このアノマリーはドル円だけでなく、他のクロス円通貨でも機能するが、オセアニア通貨は値動きが激しくなりがちなので十分に引きつけてトレードするようにしたい。
[ 2016/01/18 11:32 ] アノマリー | TB(0) | CM(0)

アストロジーと大衆心理

アメリカ人アナリスト、レイモンド・A・メリマンが提唱するメリマンサイクル理論というものがある。

アストロジー(金融占星術)を用いて、相場の予測や売買戦略を考えるもので、相場のサイクルは一定の周期があり、太陽や惑星の動きと連動しているという説である。

1996年のシカゴコーン史上最高値、1998年ドル円の暴落、2008年3月のドル急落、2008年10月のリーマンショックなど、すべての相場の動きはメリマンサイクル理論で説明できるという。

アストロジーのよく知られるアノマリーとしては、月食はドルが売られやすい、日食はドルが買われやすい、彗星の逆行時には相場が荒れやすい、などがあり、一部のテクニカルアナリストやトレーダーでも実際に天体の位置を気にしながら取引をしている人が多く存在する。

また、太陽の磁気エネルギーが地球の地殻変動、気候、経済活動、穀物の豊作不作、相場のサイクルなどを支配しているという説もある。

太陽の黒点と景気循環との連動については、限界効用理論の提唱者の一人として有名な経済学者、ウィリアム・ジェヴォンズが1876年にイギリスの科学雑誌『ネイチャー』に「商業恐慌と太陽黒点」という論文を発表している。

太陽の活動が盛んになると黒点が増え、黒点が少なくなると経済活動が落ち込むらしく、実際に日本のGNPの成長率やアメリカ人の国民所得が、太陽の黒点の活動と比例しているというデータがあるそうだ。

太陽の黒点の変化が人々の経済活動に影響を及ぼすのかどうかは科学的に証明されたわけではなく、現地点でははっきりとしていない。

しかし、そうした因果関係を信じる人がいることで、あたかもそうした因果関係が本当にあるかのように実現してしまうことがある。

経済学ではそうした現象を半ばからかうように、サンスポットセオリーと呼ぶ。

確証のない噂でも、多くの人が信じることによって、それが大きな社会的現象となることがある。

よくマーケットは美人投票に例えられる。

そこで利益を得るには、自分が美人と思う人に投票するのではなく、市場参加者の好みをリサーチし、その人たちが投票しそうな女性に票を入れなければならない。

自分がどう思うかよりも、市場参加者がどう感じるか、その結果、為替レートがどう動くかを想像してみる。

アストロジーと相場の動きに因果関係がなかったとしても、誰もがそれを信じていれば、それが事実であるというコンセンサスが形成され、アストロジーに従って相場が動く。

自分の主観を極力排除して、唯一絶対であるマーケットの値動きに合わせてポジションを持つことが利益につながるのだ。
[ 2015/11/27 08:17 ] アノマリー | TB(0) | CM(0)
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